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我需要從字母數字字符串生成唯一標識（僅限於int）。例如我有安全ID ='ABC123DEF' 我應該能夠生成一個唯一的ID（int唯一）的「安全ID」，以便唯一的ID始終是恆定的。例如安全ID：ABC123DEF Int ID：9463456892 因此，我可以將Int ID存儲在數據庫中，並隨時從Int ID中引用安全ID。一些示例： PBG_CD_20120214_.2 | 2012

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任何使用bloomberg tick-by-tick數據的開源後端測試引擎？

我對股指期貨做了回測。我已經完成了1分鐘OHLC數據的測試，結果是OK。此外，我想選擇我們從彭博社下載的滴答滴答數據。我已經瀏覽互聯網，發現幾個交易平臺，可用於這種功能，但彭博是不是在數據源提供者名單。所以我認爲這些不適合我的情況。我不知道是否有，我可以嵌入到完成測試任何開源引擎？

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Bollinger振盪器是如何計算的？

上頻帶計算爲：中頻帶+（D + sqrt（（（close - 中頻帶）^ 2）/ n））我知道如何計算低布林帶和中布林帶。但有一個難以捉摸的指標稱爲布林通道振盪器，我發現它將布林通道波段組合成一個振盪指標。請解釋如何計算它。如果可能，使用SQL假定字段包含相關值。

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批處理腳本追加記錄到csv文件

我有一堆csv的股票數據，我回溯測試交易策略。問題在於，如果昨天發現了信號，我的策略會購買公開市場價格，不幸的是，我的數據僅在一天結束時發佈，這意味着我不知道是否應該在市場收盤後進入交易，數據被髮布。但是因爲我的策略僅僅是在昨天的數據上進行交易，所以我認爲一種解決方法是簡單地將一條記錄追加到代表下一個交易日的數據末尾，並且只顯示昨天收盤時的天價，以免混淆利潤損失。因此，舉例說，像這樣我的CSV的長

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如何回顧Pandas數據框函數調用中的前幾行？

我正在研究/回溯交易系統。我有一個包含OHLC數據的熊貓數據框，並增加了幾個calculated columns，它們確定了我將用作信號來啓動頭寸的價格模式。我現在想添加一個將跟蹤當前淨頭寸的更多列。我曾嘗試使用df.apply（），但將數據框本身作爲參數傳遞而不是行對象，與後者一樣，我似乎無法回顧先前的行以確定它們是否導致任何價格模式： open_campaigns = [] Campai

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Python：Excel正在以實時股票價格進行交易。如何每10分鐘向csv追加價格？

這裏是我的Python腳本： from xlrd import open_workbook from xlrd import xldate_as_tuple book = open_workbook('C:/Users/.......Constantquotes.xlsx') sheet0 = book.sheet_by_index(0) #Initializes the first r

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如何測試我的FIX客戶端？那裏有我能使用的假FIX交換嗎？

我已經實現了我自己的FIX客戶端，類似QuickFIX。現在我需要測試它。有什麼地方可以使用假FIX交換嗎？有沒有人實現過一個我可以用來驗證我的客戶端的FIX服務器？是否有真正的交換機可以使用他們的測試連接來測試和驗證我的修復客戶端？在這裏的任何幫助將不勝感激！

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將「平穩性」添加到長序列十進制值的算法

假設您要「保留」限價訂單以購買「MSFT」，總價比當前要約便宜0.10美元。因此，如果優惠活動，您也應該移動您的訂單。例如，如果是出自30.10移至30.11，你有你的順序移動從30.00到30.01 的問題是，如果由於某種原因發售30.10和30.11之間頻繁移動也將移動訂單經常。這太糟糕了，因爲股票交易所對額外的交易「收費」，所以我們應該儘可能減少交易次數。所以我想讓我的系列更「固定」。

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如何連接到TT X_TRADER API以創建使用python的自動交易系統？

我在interal開發論壇上多次發表過這個問題，因此希望能夠提供一個快速的例子來說明如何在python中實現這一點。

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統計程序決定

我手上有兩個問題：我有一個因變量，可以說，國內生產總值，以及許多其他獨立的變量。我需要知道我可以使用什麼程序來找出IV中哪些是領先或滯後的指標。我已經在SAS和Excel中開發了這個模型。根據基於x日ema和y日sma交叉的一些買入賣出規則，我需要計算回報。我需要知道我應該使用哪個程序來查找x和y的哪些值會給我帶來最佳回報（x和y是前綴數組（如（200,50）（300,30）等）。這裏可以使用