algorithmic-trading

    0熱度

    2回答

    嗨,大家剛剛開始研究Ibpy算法,我想先用紙張交易進行測試,但我有點了解如何使用reqMktData獲取最後的價格。我在下單時沒有問題,但是在25秒內沒有任何回報,我認爲這只是在交易時間內使用,或者可能只是使用了錯誤的任何想法? from ib.opt import ibConnection, message from ib.ext.Contract import Contract from

    2熱度

    1回答

    下面是來自小插曲的相關代碼,稍微修改以使其適合頁面,並使其易於再現。可視化代碼被忽略。評論來自vignette作者。 (全小插曲:https://cran.r-project.org/web/packages/pbo/vignettes/pbo.html) library(pbo) #First, we assemble the trials into an NxT matrix where

    1熱度

    1回答

    我正試圖在包括Poloniex在內的幾個加密交易平臺上對賬交易活動。 Poloniex提供下列API https://poloniex.com/support/api/ 使用此API我已經來源: 收購&賣出 - returnTradeHistory 轉移 - returnDepositsWithdrawals 貸款收益 - returnLendingHistory 我注意到以下兩個問題: 貸款費用

    4熱度

    4回答

    我有一個小程序,我用於算法股票交易。代碼必須在我的8核桌面機器上循環大約192萬億次。我想過租用一臺64核心機器來運行它,但它不符合成本效益。 這只是這一點的代碼。但for循環必須在每個要計算的欄上循環(大約180萬),然後循環查看匹配項的列表大約是800k項。 我現在想辦法加快它的唯一方法是刪除匹配的項目,因爲它只發生一次(DateTime)。 其他人有沒有辦法讓代碼更快一些?它讓我的桌面野獸大

    3熱度

    1回答

    我想知道是否有任何簡單的例子可以實現從quantstrat到IBrokers的簡單策略。我一直在四處巡視,並在quantstrat中進行了反測試,並且發送了R給IBrokers的訂單,但是我不知道如何將這2個進行實時交易。您能否請我指出一個基本策略實施的例子? 感謝

    0熱度

    1回答

    的 'Adjusted_Last' 我使用Python API_VERSION = 9.73.04 from ibapi import wrapper from ibapi.client import EClient from ibapi.wrapper import EWrapper from ibapi.contract import Contract as IBcontract fr

    0熱度

    1回答

    我正在尋找交易應用程序的內存數據庫(所以單個microsec是非常重要的),但如果可能的話,與「延遲」dbms後端像postgresql。你能提出什麼建議嗎? THX 馬辛

    0熱度

    1回答

    我想將這個簡單的技術分析指標應用於稱爲價格的xts數據框。但我無法爲信號創建循環。你有什麼建議嗎? library(TTR) library(Hmisc) library(xts) prices = structure(c(70.27, 70.29, 70.31, 70.67, 70.41, 70.53, 70.56, 69.61, 70.32, 69.97, 70.13, 68.88,

    0熱度

    1回答

    我正在嘗試編寫一個EA,當自定義指標顯示一個箭頭{賣出或買入}時,該EA將發出買入。我正在使用iCustom()來做到這一點,但我正在努力比較值。 這裏是我的代碼: void OnTick() { //--- double sell=iCustom(NULL,0,"fx30",0,0); double buy=iCustom(NULL,0,"fx

    1熱度

    1回答

    我來自軟件貿易公司,我們正在排除故障。 我們一直在使用很多不同的經紀商和外匯數據提供商。我們正在使用歷史數據來優化和改進我們的軟件,但是我們面臨的一個巨大挑戰是,我們從樣本中獲取的所有數據都有大量缺失數據。當我們比較不同經紀人的數據時,數據不匹配。但是當我們從MT4下載數據並使用結束值時,那麼數據是相同的。 我們的問題是,當使用MT4時,我們只能在大約一年前拿到5分鐘的酒吧,而在使用15分鐘時,我