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的規則是：如果Regime = 0 =>Position = 0 如果Regime = 1 =>Position = Size 如果Regime = -1 =>Position = -Size 一旦Position取值，我想保持該值consta NT而Re仍然是1或-1 任何想法如何保持Position值不變，直到Re變化？我的數據框： Dates() Close Re Size 0 12/

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我在哪裏可以找到有關如何使用Quantopian的額外資源？

我相信你們都知道Quantopian（我喜歡它!!）。儘管我對Python很不錯，但我仍然無法編寫完整的算法（我試圖用Fundamentals數據編寫一個算法）。我已經成功地使用管道來獲得我想要的股票，但是在寫入買入和賣出時遇到了問題。具體來說，如何告訴該計劃購買這種股票的邏輯背後，以及如何賣出（相同或其他）的股票。我已經經歷了大量的資源，檢查了其他用戶的算法，通過了Quantopian和no

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使用捲曲從Oanda（交易平臺）檢索價格

我試圖使用終端訪問Oanda的價格。檢索價格由OANDA http://developer.oanda.com/rest-live/rates/#getCurrentPrices給出的代碼是curl X GET "https://api-fxpractice.oanda.com/v1/prices?instruments=EUR_USD%2CUSD_JPY%2CEUR_CAD"，但是當我鑰匙插

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m_account placeorder FA Java Interactive Brokers

我有一個F帳戶和一個U帳戶。這將在TWS中正確填充API訂單標籤，但不會爲U帳戶分配訂單。我怎樣才能將這個分配給U帳戶？ nextOrderID = orderId; c.m_symbol = "SPY"; c.m_exchange = "SMART"; c.m_secType = "STK"; c.m_currency = "USD"; Ord

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如何解決MQL4中N-bars階段的分形，類似於IQOptions分形指標？

我正在學習MQL4。我在IQOptions註冊二元期權交易。我打算爲自己的交易系統自己寫一些指標。我非常喜歡分形，不是來自MQL4支持的分形邏輯，但非常熱衷於IQOptions特定的分形。在MQL4中，找到我們使用的分形除了偏移之外，它沒有采用任何參數。我相信自己，它只是發現3分以上的分形。做了很多功課，我意識到IQOptions指標不僅僅是分形。請查找附件截圖。我寫了很多程序，我在下

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有沒有一種方法可以在主要的FOREX消息下以編程方式避免EA交易？

我可以知道有沒有辦法以編程方式檢測主要的外匯新聞，並避免在這些時間框架內交易？

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Interactive Brokers API - 執行多筆交易

我正在嘗試爲API創建一個程序，以一次放置多筆交易，然後獲取股票價格，然後每隔一段時間重新平衡一次。我使用了一個來自在線的教程來獲取這些代碼，並做了一些調整。但是，當我運行代碼時，如果我重新啓動IB TWS，它通常會連接並下訂單。但是如果我再次運行代碼，它不起作用，或者顯示它將連接的任何指示。任何人都可以幫助我弄清楚如何保持連接，以便我可以運行main.java文件，它將執行多個交易，然後結束連

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什麼是FIX協議4.4貨幣衍生品（期貨/期權）標籤？

我必須爲機構模型實現貨幣衍生工具。我們有一個交易應用程序。我想知道有沒有被接受或從FIDESSA /彭博終端發送的貨幣衍生品交易任何具體的FIX協議標籤？例如：標籤21=（{1|2|3}-指示它是否是BEST或DMA）。或者他們使用通常用於股票衍生工具的同一組標籤。如果有人有日誌或其他東西，或者某人可以爲貨幣衍生品交易的訂單指令發佈FIX協議字符串，我將非常感激。

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問：在pyalgotrade中重新採樣bitstamp吧

我正在使用bitstamp客戶端上的算法，該算法在30分鐘的酒吧中效果更好，而不是將每次交易視爲酒吧。是否有一種「正確」的方式將這些條重新採樣爲30分鐘的間隔？我可以做比特幣交易經紀人沒有問題，但我需要從bitstampbroker執行，所以我希望能做到這一點。

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volemont/insights：chart.EquityCurve.R：繪製累計回報高峯的錯誤？

感謝Simon Otziger，我將跨越一個策略的累積回報和回報高峯的功能作爲一個很好的結合閃亮和量化的例子。源代碼是here。該代碼大部分時間都能正常工作，但對於某些數據，它不會正確繪製峯值。代碼被簡化了，但關鍵邏輯沒有改變。我從三個示例策略中複製了三組數據（cumPNL1，cumPNL2，cumPNL3）來運行代碼，其中第一個數據將導致代碼無法正確繪製峯值。我分別用cumPNL1，cumP