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我對於我的生活似乎無法得到我想要的結構並使其功能正常，所以在一陣憤怒中我來找你們。設置：我有一個名爲Futures_Contracts的目錄，裏面是大約30個文件夾，所有這些文件夾都以相關資產命名，最後在csv格式的6個最近的到期合約中。每個csv格式相同，包含日期，O，H，L，C，V，OI，到期月份。注：OHLCV OI是開放的，高，低，收盤，成交量，持倉量（對於那些不熟悉），也承擔收盤價

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用於低延遲的Linux外殼

我的研究遠遠表明Linux更多地用於低延遲/高頻交易軟件。只是想知道哪些shell在Linux中用於這類應用程序。 Bash或ksh或其他？什麼是特定shell的原因？很多感謝您對此的幫助。 -Nishant。

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盈透證券getavailable保證金的Java

我一直都有點吃力，從盈透證券的文檔找出如何查詢帳戶的詳細信息，如可用保證金，可用資金等我想通過自己的榜樣和TBH了有點失落;我無法確定如何進行簡單的調用以獲取帳戶詳細信息。任何人都可以提供一個代碼片段，或者一些指針方法？非常感謝。感謝

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R交易策略backtesting循環

人們，我剛剛開始學習如何在R中正確地構建交易策略的回溯測試代碼。作爲我的第一個示例，我正在測試一個非常簡單的策略，當它關閉時， t日價格大於50日均線。當收盤價低於50日均值時，任何多頭頭寸都會被賣出，但是這種策略永遠不會短缺，只會持續多頭或持平。因此，爲了正確測試，我編寫了一個龐大的for循環嵌套的if/else if語句，如下所示。這不會跑得很快，我想知道是否有任何提高速度的一般方法。 R應

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使用Rosalyn腳本API將編輯器中的C＃代碼注入到運行時應用程序和評估中

我正在爲我們的自動交易系統開發一項功能，以便用戶可以連接到正在運行的系統（處於模擬/測試模式時）和代碼模型/信號和即時戰略。目前我仍在玩弄這一點，並尋找使用Microsoft Rosalyn腳本API來實現這一點的方法。用戶在嵌入式編輯器中編寫代碼並將其注入到交易系統中，該系統即時編譯和執行。反正我可以鏈接Visual Studio，以便用戶可以在其編輯器中編寫/驗證C＃代碼，然後單擊按鈕將代碼

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Python的TA-Lib的抽象API使用

我有一個看的TA-Lib的模塊文檔還有abstract-specific guide，但我還不清楚，究竟該抽象API能爲我做（如何）。具體來說，我希望看到一個Python代碼示例，它實例化一個自定義指標，該指標維護指標值狀態，並週期性地計算來自單個輸入值的RSI，而不是一組輸入值。我的設想是能夠按順序將值傳遞給某個指標（因爲它們變得可用），例如，而不是維持一個700個物品的無數數組來計算5分鐘蠟

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R中矢量化簡單循環的貿易體系？

研究在以下兩個鏈接中使用的量化方法後，我試圖創建一個簡單的交易策略模板（如下所示代碼）可以在R上矢量更好的速度Vs的環型結構。我無法進行矢量化，因爲可變狀態必須維持並建立在如下基礎之上： 1）我使用的信號在長短期並不互相排斥（如在簡單的MA交叉系統中）。 2）一旦被觸發，該信號可以漫步，直到它到達一個相對的指示（諸如RSI去短高於80，去長低於20型系統）。 3）位置保持多個週期，因此它不是在每個

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在python中滾動idxmax（）？

我有一個python DataFrame包含一些財務數據，我試圖創建一些技術指標。我想弄清楚如何使用移動窗口函數來加速過程，而不是逐個元素。對於每個索引，我想返回最近30天的最大索引。我已經實現了一個元素的元素的解決方案，但你可以想象它是非常慢。 for s_sym in ls_symbols: for i in range(refresh, len(ldt_timestamps)):

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我該如何製作一個java程序，它能夠從excel文件中獲取數據？

我正在研究一種算法交易策略，並且有一張可從互聯網動態獲取股票價值的Excel表格。我需要我的JAVA程序來獲取這些變化的值，將它們存儲起來，並動態地對它們執行一些操作以生成結果。請提出一種方法來挑選這些值，或者如果有人有這樣的代碼，請分享。

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布林通道波段R

我在回溯測試布林通道波段策略時遇到了困難。邏輯是，如果收盤值大於上限波段，並且在穿越平均值時關閉該位置。如果收盤價低於下限價位，我也想做一個多頭頭寸，並且在平倉時平倉。到目前爲止，這是我： bbands <- BBands(stock$Close, n=20,sd=2) sig1 <- Lag(ifelse((stock$Close >bbands$up),-1,0)) sig2 <- Lag(i