約束的非線性優化微軟求解基礎VS Matlab的fmincon

誰能告訴我在微軟求解基礎3.0約束的非線性優化例子或評論？它與Matlab的fmincon相比如何？還是有更好的.net庫進行約束非線性優化？謝謝，約束的非線性優化微軟求解基礎VS Matlab的fmincon

來源

2011-06-11 ahala

上2012年2月25日重要更新：

MSF 3.1現在支持通過其NelderMeadSolver求解界變量非線性優化：http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh404037(v=vs.93).aspx

對於一般線性約束，微軟解決方案基金會僅通過其內點解算器支持線性編程和二次編程。對於這個求解器，請參閱Tomas提到的SVM帖子。

MSF具有一般非線性規劃求解器，內存有限，BFGS，但是它不支持任何約束。該求解器還需要一個明確的漸變函數。對於該解算器，請參閱：由Tomas提到

Logistic regression in F# using MSF

F＃ODSL只支持線性規劃。我有一個QP擴展，可在codexplex。

回到你的問題 - 優化線性約束（類似於fmincon）F（X），我還沒有看到它有這個能力的任何免費圖書館。 NMath.NET（商業）似乎有一個。我試圖解決一個高度非線性優化，但它不適合我。最後我使用了DotNumerics實現的B-LBFGS。

我想你也會喜歡下面的SO問題：

Open source alternative to MATLAB's fmincon function?

的答案指向SciPy.optimize.cobyla，這似乎是類似的東西fmincon。但主要的信息是，對於您的具體問題，也許fmincon太籠統了。您可以使用更具體的求解器，例如LBFGS或QP。如果你的初始值不好，一般求解器有時也不起作用。

來源

2011-06-12 02:40:03

感謝您的回答和您的博客。我希望無國界醫生可以做LBFGS或類似的事情。 – ahala 2011-06-12 22:28:56

這個答案不再準確。 MSF *支持約束非線性編程。本教程演示了它：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg261758%28v=vs.93%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 – kmote 2016-09-20 23:44:30

@kmote你知道MSF是否停止開發？ – 2017-02-10 17:30:05

我沒有與微軟求解基金會自己太多的經驗，但有一個很好的文章，演示如何從F＃使用它：

Support vector machines (SVMs) in F# using Microsoft Solver Foundation

對於F＃，還有一個嵌入式建模語言 - 這可以讓你只寫你的約束作爲普通的F＃表達式（包裹在報價）和這種語言解釋器調用微軟求解基金會與創建適當的約束（我認爲這是完全真棒！）：

F# Optimization Modeling Language Utilizing Microsoft Solver Foundation

來源

2011-06-12 00:07:26

我最近已將Michael Powell的無衍生代碼COBYLA2（非線性目標函數，非線性約束）和BOBYQA（非線性目標函數，可變邊界）移植到C＃中。當優化問題只包含可變邊界時，BOBYQA算法明顯更快。

我有開源的代碼;你可以在Github上找到它們：cscobyla和csbobyqa。

如果您更喜歡基於衍生的算法，我還實現了一個適配器IPOPT。它被稱爲csipopt，也可以從Github獲得。

沒有爲任何這些算法的開發沒有規劃求解基金會界面，我不能說他們如何與fmincon比較（我不是一個Matlab的用戶自己），但希望該代碼可以是一些幫助你的優化工作。

來源

2012-05-04 05:57:58

我意識到這是一個老問題，但這裏的答案是不準確的和/或過時的。下面是關於如何在MSSF使用非線性約束求解的權威教程：

How to: Use Nonlinear Programming using the Solver Foundation Services APIs

本例使用默認的非線性求解這就是所謂的HybridLocalSearchSover。

（但是，我不熟悉fmincon，所以我不能說那個。）

來源

2016-09-20 23:43:24 kmote

約束的非線性優化微軟求解基礎VS Matlab的fmincon

回答

相關問題