Fmincon在matlab內存不足

Question

我正在使用Matlab的fmincon來優化一個目標函數，它是兩個向量之間的l2範數。還有一個不等式約束，它是要優化的向量和其他一些常量向量之間的另一個l2範數。所以基本上參數的數量是這個向量的大小，我試圖從l2的意義上最小化。

|| M * s - s || _2 s.t. || s -t || _2 < epsilon

M是一個常數矩陣，t是一個常數矢量，ε是一個常數。

所以，現在對我來說問題是，它是巨大的。它可以具有從400到20000個變量。現在，當內部嘗試存儲矩陣時，fmincon的內存不足。有沒有辦法解決這個問題？

謝謝！

Answer 1

當你運行fmincon時，你應該考慮添加一組選項。看optimset， 所以做：

OPTI = optimset('MaxIter',1000) 

或者檢出所有optimization options。

然後

get_val = fmincon(... , OPTI) 

如果不工作，你應該發佈您的代碼

Answer 2

並沒有真正解決我的問題。我最終意識到我需要傳遞一個用戶提供的「稀疏」hessian矩陣（之前我使用默認設置爲hessian，這是有限差分的近似值）。一旦我這樣做了，我就不再耗盡我的記憶。不過謝謝你！