C++ WITH約束條件下的順序非線性優化庫

Question

有約束條件下順序非線性優化的C++中有沒有好的庫？

我在尋找不平等限制和/或上限和下限。

已經有stackoverflow question這個，但並不是所有的都有限制。我知道的NLopt，但它不適合我的具體問題。還有其他人嗎？

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我終於發現，我一直在尋找，如果任何其他人有興趣lpOpt

Answer 1

一個SQP算法，你可以嘗試是DONLP2解決方案。它最初是用Fortran 77編寫的，但也有ANSI C版本。它使用密集代數，因此它主要適用於中小型問題。它是免費的學術用途。您需要直接從作者處請求代碼，請按照鏈接中的說明進行操作。

UPDATESequential Quadratic Programming只是解決帶約束的非線性目標函數的一種方法，也有例如interior point methods。一個非常好的應用內點方法的大型開源C++替代品是Ipopt（在另一個answer中已經提到過）。還有例如商業包裝KNITRO。如果你不能或不想提供目標函數和約束梯度，你也可以看看COBYLA2，其中可以下載一個C版本here。

爲了獲得更多靈感，您也可以參考Decision Tree For Optimization Software，其中列出了適用於各種不同問題的不同優化代碼。