我正在採取嬰兒步驟來使用metaheuristics來解決約束優化問題。我試圖解決使用NMOF包基本馬科維茨均值 - 方差優化模型(以下給出)的R. Min
lambda * [sum{i=1 to N}sum{j = 1 to N}w_i*w_i*Sigma_ij] - (1-lambda) * [sum{i=1 to N}(w_i*mu_i)]
subject to
su
在我的previous questions on portfolio optimisation之後,我現在試着解決在滾動基礎上在一組約束下最小化投資組合方差的權重。這似乎在大多數時間都有效,但在某些情況下不會返回重量。我隔離了一些這種情況,並試圖在excel上解決它們。使用完全相同的數據,我在Excel中得到了一個解決方案。所以我有點困惑。無論如何,我已經發布了一個小樣本數據,其中我的腳本在R中返