我有格式的時間序列數據轉換數據幀到時間序列 Time Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size
2016-11-01 09:00:12 NA 901 NA NA 100 NA
2016-11-01 09:00:21 NA NA 950 NA NA 5
2016-11-01 09:00:21 NA 950 NA NA 5
我在10點到11點30分之間有10個股票的高頻交易數據集,我已彙總到30秒區間。隨後我計算了這10只股票的回報。 如何我執行以下時間序列返回數據集的矩陣乘法與另一權重矩陣,其中所述權重矩陣爲一個(10×1)矩陣和每行的值是0.1 Snippet of the Return series
Return Return.1 Return.2 Return.3 Retur