R，請檢查我最長的繪製功能

我無法使performanceAnalytics與我的動物園系列一起工作，我決定編寫自己的腳本。R，請檢查我最長的繪製功能

如果你想計算最長的下降，它應該得到cummax（股權）-equity作爲輸入。它也給這些時期的最大跌幅值。

正確的版本在下面。

請你能檢查我的腳本。它沒有按預期工作。一些maxDD是零。我希望它對其他人有用。我在論壇上看到很多消息，人們都在尋找類似的東西。

我和裏奇的建議糾正它：

findDD <- function(DD, n=5){ 
    rr <- rle(sign(coredata(DD))) 
    lens <- rr$length 
    lens[!rr$value] <- 0 
    ll <- head(order(lens, decreasing=TRUE),n) 
    sumas <- cumsum(c(1,rr$length)) # I need to access the original lenghts 
    maxDD <- sapply(ll,FUN = function(x) max(window(DD,start=index(DD)[sumas[x]],end=index(DD)[sumas[x+1]-1]))) 
    data.frame(start=index(DD)[sumas[ll]],end=index(DD)[sumas[ll+1]-1], length=(index(DD)[sumas[ll+1]-1]-index(DD)[sumas[ll]])+1, maxDD) 
}

我還更正阻止我獲得一個有序的答案，因爲我是書面方式，而不是指數指數（DD []）中的問題（DD ）[]

現在它似乎工作，但我不知道。

約書亞：在開始的時候我的數據是動物園與克隆氏病指數現在，我已經把它改造與posixct指數XTS，

"2010-01-11 18:00:00" 9338.37028375963 
"2010-01-11 18:15:00" 8086.45780960387 
"2010-01-11 18:30:00" 7762.75622449016 
"2010-01-11 18:45:00" 8358.3609798313 
"2010-01-11 19:00:00" 8598.69695502083 
"2010-01-11 19:15:00" 8568.56256494502 
"2010-01-11 19:30:00" 8488.4281748692 
...

仍然無法正常工作performanceAnalytics，雖然我可以繪製它並通過我自己進行任何計算。 Drawdown（myData）給出一個xts序列及其所有數據值NaN。我一直在尋找findDrawdown代碼，它與我的不同之處在於它測量相對下拉而不是絕對下拉。

無論如何，我希望我的腳本對某人有用。

來源

2010-11-23 skan

的PerformanceAnalytics包是由世界各地的許多專業人士使用，所以我強烈建議你調查出了什麼問題與您的數據，防止它從PerformanceAnalytics工作......而不是重新發明輪子，並要求別人來修理你的工作。 – 2010-11-23 19:55:20

@Joshua，苛刻。停止閱讀Dirk的帖子，我認爲它已經到位了：P – 2010-11-24 08:08:08

使用performanceAnalytics，如果我使用我的數據作爲動物園或xts，chron或POSIXct，則「數據不能轉換爲時間序列」。我一直在使用谷歌搜索，許多人都有同樣的問題。事實上，即使有自己的例子，performanceAnalytics也不適用於我。 – skan 2010-11-24 12:31:40

您可以從tseries包中查看舊功能maxdrawdown。下面是它的手冊頁的例子：

mxdrwdR> # Realistic example 
mxdrwdR> data(EuStockMarkets) 

mxdrwdR> dax <- log(EuStockMarkets[,"DAX"]) 

mxdrwdR> mdd <- maxdrawdown(dax) 

mxdrwdR> mdd 
$maxdrawdown 
[1] 0.25647 

$from 
[1] 236 

$to 
[1] 331

來源

2010-11-23 12:57:05

我不知道最大提款什麼，但這裏有你的代碼的一些想法。

輸入DD的輸入格式並不完全清楚。您可能需要進行一些輸入檢查以確保其正確形成。

rr <- rle(coredata(sign(DD)))

除非你重載這個函數，sign返回一個數字矢量（含-1s，0和1）。你的意思是sign(coredata(DD))？

lens[rr$value == FALSE] <- 0

你定義變量lens但再回去使用後rr$length。

rr$value == FALSE

使用!rr$value代替;它更清晰。

ll <- head(order(rr$length, decreasing=TRUE),5)

我不知道如何中心，這是該方法，但你可能要允許用戶輸入很多最長運行的如何使用到的功能，而不是硬編碼爲5

當您與放置空間的位置保持一致時，代碼更容易閱讀。就我個人而言，我更喜歡在逗號前加一個空格，並在操作員之前和之後留出空格。

來源

2010-11-23 16:39:22

當使用chron作爲索引時，PerformanceAnalytics中的函數僅失敗。我之前建議你不要依賴chron來獲得動物園/ xts索引值。

錯誤提示你爲什麼不起作用：「Rownames應該有標準日期格式，比如'1985-03-15'」。 chron不使用標準日期格式，因此錯誤。

library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 
library(chron) 

getSymbols("SPY") 
r <- na.omit(ROC(Cl(SPY))) 
# xts object with 'Date' index 
str(SPY) 
table.Drawdowns(r) 
table.Drawdowns(as.zoo(r)) 
# convert index to chron 
index(r) <- as.chron(index(r)) 
table.Drawdowns(r)   # fails 
table.Drawdowns(as.zoo(r)) # fails 
# convert index to POSIXct 
index(r) <- as.POSIXct(index(r)) 
table.Drawdowns(r) 
table.Drawdowns(as.zoo(r))

來源

2010-11-24 13:28:12

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