xts

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    我有一些財務數據剔,head(df_xts): price volume 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 0

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    我有希望的直接問題。我有一個xts對象有點類似以下內容: | MarketPrice | ---------------------------------------- 2007-05-04 10:15:33.546 | 5.32 | ---------------------------------------- 2007-05-04 10:16:42.100 | 5.31

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    我有計算EWMA波動對於給定的證券下述R函數: EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){ for (j in rollwi

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    這裏是一個重複的例子: library(xts) constr.month.ts<-structure(c(5114.14, 2684.58, 6974.38, 6935.93, 3543.58, 33073.07, 8292.42, 18612.79, 9305.35, 7449.95, 23619.85, 76292.39, 2461.65, 10412.17, 69125.81, 3

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    我想將此數據幀轉換爲R中的單變量時間序列。爲此,我想我想將date_time列變爲索引?讓我知道這聽起來是否正確。下面是實際的數據幀的一小部分: date_time price 2017-05-01 00:00:00 3040 2017-05-01 01:00:00 3030 2017-05-01 02:00:00 3068 2017-05-01 03:00:00 301

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    我有一些從excel csv文件導入的數據。 我如何獲得作爲xts的數據? Date Open High Low Close 1 2017-09-01 1.29360 1.29951 1.29052 1.29495 2 2017-09-03 1.29600 1.29660 1.29444 1.29535 3 2017-09-04 1.29536 1.29643 1.29124 1.29

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    我很努力地找到一種很好的方式,將月中發生的最後一個值發送到我的xts對象的月末。 2010-02-26 4029.027 2010-02-27 4029.027 2010-02-28 4029.027 2010-03-04 4029.027 2010-03-05 4029.027 2010-03-20 4029.027 2010-03-26 4029.027 2010-

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    我目前正在學習R,我只是試圖在quantmod包中使用getSymbols來獲取一些價格數據。 我有一個數據框,它有澳大利亞證券交易所上一個行業的年度業績發佈的代碼和日期。我想要做的是在發佈當天的調整價格以及5天之前和5天之後的價格合併。 Ticker Ann_Rep_Date Ad.Price +5d.Ad.Price -5d.Ad.Price AGI.AX 14/10/16 ALL.AX

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    我想導入一個帶有OHLC數據的csv文件以與quantmod一起使用。我不斷收到日期欄的錯誤。 這裏是錯誤: Error in read.zoo(file2, sep = ",", format = "%Y-%m-%d h:m:s.S", header = TRUE, : index has 4706262 bad entries at data rows: 1 2 3... 我使用導入的數據

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    在XTS對象特定時間之前查找數據我有兩個xts數據集的訂單和市場數據,它們是類似以下內容: 訂購書: Time | Price ------------------------------------- 2017-01-02 10:00:02 | 5.00 2017-01-02 10:00:05 | 6.00 2017-01-02 10:00:13 | 5.00 2017