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A
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如果X
是一般NxM
矩陣,則S=X*X'
是每個X
與其轉置的列的外積的總和。換句話說,寫作X=[x1,x2,...,xM]
,S
可以寫成
S = ∑_i x_i * x_i'
所得矩陣S
是非負定(即,特徵值是不爲負)。
如果考慮在作爲隨機變量(總N
),並且不同的列作爲N
維隨機向量的M
獨立觀察X
一列中的每個元件,然後S
是NxN
sample covariance matrix(由一個常數正常化不同,取決於你的約定)的行。同樣,S=X'*X
給出了列的協方差矩陣MxM
。
如果你現在開始限制通用性和分配特定的屬性,以X
,那麼你會開始看到的模式出現爲S
結構。例如,如果X
是正方形,則具有真實條目並且是orthogonal,然後是S=I
,單位矩陣。如果X
是正方形,具有複雜條目並且是unitary matrix,則S
然後是單位矩陣。
不知道在程序中使用它的具體情況,我會假設他們正在計算協方差矩陣。
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這裏是顯示這是如何相關的協方差矩陣(如@yoda解釋)的例子:
X = randn(5,3); %# 3 column-vectors each of dimension=5
X0 = bsxfun(@minus, X, mean(X,2)); %# zero-centered
C = (X0*X0') ./ (size(X0,2)-1) %'# sample covariance matrix
CC = cov(X') %'# should return the same result
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我相信身份矩陣是這種情況下感謝所有包括尤達 –
@yoda正確的 - 這是一個寫得很好且有幫助的解釋,但我認爲在幾個地方你已經得到了列和行的困惑。 'S = X * X''是'X'的_rows_的協方差矩陣; 'X'* X'是列的協方差矩陣。也許一個快速編輯可以糾正這一點。 –
@SamRoberts感謝您的支持!我修好了:) – abcd