並行請求歷史期權價格/ IBrokers最後已知價格（R）

我正在嘗試創建當前期權代碼的期權鏈（期權的每次罷工，每期到期）。並行請求歷史期權價格/ IBrokers最後已知價格（R）

library(IBrokers)  
tws <- twsConnect() 
# Lets say only Call prices 
AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL"))

機實現與snapshot太慢：

reqMktData(tws, AA[1:2], snapshot = TRUE)

它等待各地11 sec每份合約（合約的當前數目爲626）

另一種實現：

snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...) 
{ 
    if (missing(eWrapper)) 
    eWrapper <- eWrapper() 
    names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols 
    con <- twsCon[[1]] 
    if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) { 
    sys.time <- NULL 
    while (TRUE) { 
     if (!is.null(timestamp)) { 
     last.time <- sys.time 
     sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con, 
                 character(), 2), collapse = " "), timestamp)) 
     if (!is.null(last.time)) { 
      Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback) 
     } 
     curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 
            1L, NA_integer_, TRUE, FALSE)) 
     if (length(curMsg) < 1) 
      next 
     processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time, 
               timestamp), file, ...) 
     } 
     else { 
     curMsg <- readBin(con, character(), 1) 
     if (length(curMsg) < 1) 
      next 
     processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp, 
        file, ...) 
     if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS) 
      Sys.sleep(5 * playback) 
     } 
    } 
    } 
    else { 
    evalWithTimeout(
    while (TRUE) { 
     socketSelect(list(con), FALSE, NULL) 
     curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L, 
            NA_integer_, TRUE, FALSE)) 
     if (!is.null(timestamp)) { 
     processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(), 
               timestamp), file, ...) 
     } 
     else { 
     processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp, 
        file, ...) 
     } 
     if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na))) 
     return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data, 
            as.data.frame))) 
    }, timeout=5, onTimeout="warning") 
    } 
} 

reqMktData(tws, AA[1:20], eventWrapper=eWrapper.data(20),CALLBACK=snapShot)

它避免了等待（11秒）。

但是，如果沒有實時數據或市場關閉，這不起作用。

因此，即使市場關閉，我也只想獲得最新的已知價格。
這是我的僞解決方案：

reqHistoricalData(tws, AA[[1]]$contract, whatToShow='BID', barSize = "1 min", duration = "60 S")

有沒有辦法並行該解決方案，以便它會調用幾個合約的歷史價格是多少？

目前，它花費周圍2.3 seconds每份合約，而以前的解決方案是能夠獲得與所花的同時20-30合同。

來源

2016-02-11 Jav

而不是使用reqMktData()的，可以考慮使用reqRealTimeBars()包含您的合同清單，做你想做的無reqHistoricalData()侷限性的變量。

實時酒吧是查詢流式傳輸歷史數據，數據從提供歷史數據的相同服務器中回傳。

來源

2016-02-17 23:51:42

不幸的** reqRealTimeBars **似乎遭受** reqMktData（）的同樣問題** 就我看不到市場結束時提供的答案。而如果市場尚未公開，我希望報告最新的已知價格。 – Jav

您是否嘗試過使用useRTH？ reqHistoricalData（tws，AA [[1]] $ contract，whatToShow ='BID'，barSize =「1min」，duration =「60S」，useRTH = 0） –

並行請求歷史期權價格/ IBrokers最後已知價格（R）

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