xts

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假設我有一個名爲向量，bar： bar=c() bar["1997-10-14"]=1 bar["2001-10-14"]=2 bar["2007-10-14"]=1 如何從bar選擇所有值，該指數是一個特定的日期範圍內？所以，如果我查找"1995-01-01"和"2000-06-01"之間的所有值，我應該得到1。同樣，在"2001-09-01"和"2007-11-04"之間，我應該得到

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什麼是有效的方法來分區和聚合數據框中時間戳記的行間隔？

從具有時間戳行的數據框（strptime結果），彙總間隔統計信息的最佳方法是什麼？間隔可能是一個小時，一天等還有的aggregate功能，但不指定每行的間隔幫助。我打算在表示間隔的數據框中添加一列，並將其與aggregate一起使用，但如果有更好的解決方案，它聽起來會很棒。感謝您的指點！示例數據五行，時間戳分爲起始於03:00 15分鐘的間隔。間隔1 「2010-01-13 3點02分

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從R CSV文件中讀取xts

我試圖從CSV文件中讀取時間序列，並將它們保存爲xts，以便能夠使用quantmod進行處理。問題是數值不被解析。 CSV文件： name;amount;datetime test1;3;2010-09-23 19:00:00.057 test2;9;2010-09-23 19:00:00.073 R代碼裏面： library(xts) ColClasses = c("character

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XTS大小限制

最近我一直在處理大型數據集（超過40萬行）。到目前爲止，我一直在使用XTS格式，該格式適用於幾十萬個元素的「小」數據集。現在項目不斷增加，R在檢索數據庫的數據並將其放入XTS時崩潰。這是我的理解，R應該能夠有大小爲2^32-1元素（或2^64-1根據版本）的大小。因此，我得出的結論是XTS可能有一些限制，但我無法在文檔中找到答案。（也許我對自己對理論可能的矢量大小的理解有點過分自信）。綜上

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dynlm xts問題

我想在我的時間系列工作中儘可能多地使用xts，因爲它似乎是建議的做事方式。但是，我收到了一個奇怪的錯誤。 CPI.NSA和INT是xts對象。 library(dynlm) CPI.NSA.x <- CPI.NSA[dr1] INT.x <- INT[dr1] CPI.NSA.z <- as.zoo(CPI.NSA.x) INT.z <- as.zoo(INT.x) > dynlm(

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HT index在xts時間序列對象中每個月末的RSI值

首先我讀入一個csv並創建一個xts對象。 require(quantmod) sugar <- as.xts(read.zoo("SUGAR.CSV", sep=",", format ="%m/%d/%Y", header=TRUE)) 然後，我創建使用TTR（負載與quantmod） sugarRSI <- RSI(sugar) 現在，一個新系列的RSI值，我想獲得一個新的系列只

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如何更改R中的時間序列（XTS或ZOO）？

我是新來的stackoverflow和相當新的R，但搜索了很長時間，很難找到以下問題的答案。我有一些數據文件是針對時間序列的溫度。我將CSV導入爲ZOO對象，然後轉換爲XTS。正確的文件看起來像這樣，在半小時的時間閱讀和： >head(master1) S_1 2010-03-03 00:00:00 2.8520 2010-03-03 00:30:00 2.6945 2

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如何在R中重新排列向量順序？

我在xts R對象中有三個向量。給他們打電話V1，V2，V3。合併後，它們從左到右的順序是V2，V3，V1。我如何重新排列它們，使它們從V1，V2，V3讀取（從左到右）？

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哪些時間序列類在R中用於財務數據？

用於處理財務時間序列，如每日股價或盤中數據，哪些時間序列包是首選？ xts，純動物園，還是timeSeries或其他？我使用xt和動物園，但有時不確定只使用xts，或有時動物園有更輕的開銷的優勢;另外，我還記得Rmetrics關於所有這些軟件包的評論文章，它聲稱xts甚至無法完成他們所做的一些測試。但我現在找不到這份報紙。