xts

    4熱度

    1回答

    加分XTS情節

    我想Adding Points, Legends and Text to plots using xts objects將有這個問題的答案，但顯然不是... require(quantmod) getSymbols("SAM") big.red.dot <- zoo(85, as.Date("2011-05-05")) plot(SAM['2011']) points( big.red.d
    r graphics xts zoo quantmod 2011-09-05

    2熱度

    1回答

    在'xts'包中使用'to.weekly'函數錯誤的週末結束日期

    我有一個非常奇怪的問題...我使用to.weekly和to.period函數將每天的xts對象轉換爲每週數據。在大多數情況下，我會將週末結束日期定爲星期五（day.of.week函數將返回5）（例如，"2010-01-08","2011-02-11"），但有幾種情況我除了週五（週六/週日/週四/ ） 我試過to.weekly和to.period(x, period = 'weeks')，兩者都返回
    r xts zoo 2011-09-09

    2熱度

    1回答

    基於另一個xts對象中的某個其他列，調用具有不同k的ifelse中的延遲

    我失去了想法（使用我有限的R知識）如何解決以高性能（矢量化）方式跟隨「問題」。 我想確定SPX連續收盤3天或更多天的日子，同時並非來自50日低點。我編程這個固定的回顧三天，但不知道如何使它動態。下面是代碼： require(quantmod) getSymbols(c("^GSPC"), adjust=TRUE, from="1990-01-01") assign("SPX", GSPC, e
    r xts quantmod 2011-09-16

    0熱度

    3回答

    如何在xts中返回與排序列表中的每個成員關聯的日期

    我有一個xts對象'foo'，其中包含股票在特定時間段內的股票價格的前6個最大負向百分比變化。使用sort（foo）會生成一個按日期排序的列表，如下所示，但我想根據這些值對列表進行排序。 sort(coredata(foo))給出我期望的列表，但返回沒有關聯索引日期值的值，如下所示。我想在格式列表： 2008-11-07 -0.150 2008-11-06 -0.145 等 我覺得的inde
    r xts 2011-09-19

    0熱度

    2回答

    Blotter R與XTS包一起使用

    大家有沒有人注意到，自從9月15日上次更新以來，無法從Forge下載R包。 這是一個小故障還是整個軟件包已被取消，不再是開源的一部分？
    r xts 2011-09-20

    3熱度

    1回答

    使用quantmod'to.weekly'函數彙總每日數據會創建每週數據星期一至星期五結束

    我試圖使用quantmod中的「to.weekly」函數將每日股價數據（僅限收盤價）彙總爲每週股價數據。該XTS對象foo持有每天的股價數據，A股從週一開始3 2011年1月，並在週一結束20 2011年9月要聚合我用這個每日數據： tmp <- to.weekly(foo) 上述方法在tmp成功現在按照Quantmod文檔包含一系列每週OHLC數據點。問題在於該系列從2011年1月3日星期一開始
    r xts quantmod 2011-09-20

    3熱度

    1回答

    轉換加時間戳的行數據時的性能問題

    我寫了一個函數，它需要一個data.frame，它表示在1分鐘的時間範圍內發生的數據間隔。該功能的目的是採取這些1分鐘的時間間隔，並將它們轉換爲更高的時間間隔。例如，1分鐘變成5分鐘，60分鐘等......數據集本身可能存在數據間隙，即時間上跳躍，因此它必須適應這些不良數據發生。我寫了下面的代碼，看起來可以工作，但是對於大型數據集來說性能是絕對糟糕的。 我希望有人可以提供一些建議，說明我可以如何加
    r xts 2011-09-20

    1熱度

    2回答

    R使用xts％*％的方式

    我正在使用一些代碼使用%*%運算符將向量應用於表示時間序列的向量。我想爲時間序列使用xts，但%*%運算符不瞭解它應該忽略xts索引值。 我知道我可以使用coredata()拔出我的系列值作爲載體，對值進行操作，並將它們合併回，但我不知道是否有，我應該使用一個良好的本地XTS功能。 編輯：代碼示例說明我在行爲中看到的差異。 library(xts) data(sample_matrix) s<
    r xts 2011-09-23

    1熱度

    1回答

    在`xts`對象列表上的計算範圍

    在R中，我列出了xts對象，我想計算列表中所有項目的時間索引範圍。雖然我找不到一個順利的方法，但它仍然使對象&的類變爲原始數值向量。 例如（我的列表被稱爲states，它是由一個GMT POSIXct索引）： > c(min(sapply(states, start)), max(sapply(states, end))) [1] 1252714110 1315785360 > range(
    r date xts 2011-09-26

    9熱度

    1回答

    對不規則時間序列的定期分析

    我有一個不規則的時間序列（xts在R），我想對其應用一些時間窗口。例如，給定一個時間序列像下面，我想計算之類的東西有多少個觀察有在每一個離散3小時的窗口，從2009-09-22 00:00:00開始： library(lubridate) s <- xts(c("OK", "Fail", "Service", "OK", "Service", "OK"), ymd_hms(c("20
    r time-series xts 2011-09-27
最新問題