xts

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    xts的小時終點和夏令時

    我有一個不規則的時間序列，我正在使用xts的endpoints來獲得我的時間序列的小時指數。 endpoints(data, on="hours") 我爲了在這樣的時尚 period.apply(data, INDEX=endpoints(data, on="hours"), FUN=mean) 問題時薪計算我用這個，但是，是功能endpoints返回兩個連續的指數（因此對於相同的小時）。
    r xts 2012-02-26

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    調用變換後的索引錯誤/ as.xts

    我有一個xt數字矩陣，我需要應用許多變換。根據thread，transform（）返回的對象應該包含在對as.xts（）的調用中（xts沒有自己的變換版本，動物園會返回一個新的對象）。 我已經試過了一些樣本數據的轉換，似乎很好地工作，但是當我在我自己的數據運行它，我得到這個錯誤： Browse[2]> class(myxts) [1] "xts" "zoo" Browse[2]> mode(m
    r transform xts 2012-02-27

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    R：修改每天系列的xts矩陣

    我有一個xt數字矩陣，其中包含多天的分鐘區間系列。我需要計算分鐘期間每天的統計數據，添加新列，然後將所有日期系列重新組合在一起。 我已經嘗試apply.daily（），每天調用我的統計函數與xts矩陣，但我無法計算如何返回修改的日期系列回調用函數並重新組裝全套的修改數據。 可以工作的一種解決方案是在循環中使用端點（x，on =「day」），然後調用rbind重新組合處理的日期幀。有更好的解決方案嗎
    r apply xts 2012-02-28

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    爲什麼apply（）返回一個轉置的xts矩陣？

    我想運行上的XTS矩陣的各個時期的功能。適用於（）是非常快的，但返回的矩陣轉置已尺寸相比原來的對象： > dim(myxts) [1] 7429 48 > myxts.2 = apply(myxts, 1 , function(x) { return(x) }) > dim(myxts.2) [1] 48 7429 > str(myxts) An 'xts' object from 2
    r apply xts 2012-03-01

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    提取和日期和時間的指數，具有不同的打開和R中關閉時間爲每分鐘OHLC統計數據

    我希望能得到金融股市日期，並表示將開放時間的索引和關閉時間指數爲每一天。 然而的打開和關閉的時間有所不同，因爲從交換規則中的改變或由於夏令，因此，我能夠使用這個索引來準確地獲得從開啓到關閉的回報。 我目前看恆生期貨指數也有中間的午休，所以我想這在索引中指出的爲好。 I.E.由於數據中午休的差距，我會有兩天的收盤價。午休的時間並不總是一致的，所以使用xts的xts函數[「THH：MM/THH：MM」
    r indexing time-series xts 2012-03-02

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    xts對象的barplot

    我可以使用barplot來繪製xts對象嗎？還是有任何類似的功能，我可以使用？ quantmod不是我在說的，因爲它不夠靈活，並且與其他R圖形不兼容。
    r xts 2012-03-06

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    [R merge.xts錯誤

    我與導入CSV文件y<- read.csv("y.csv",header=T,sep=",") 工作，我得到這個錯誤： Error in merge.xts(..., all = all, fill = fill, suffixes = suffixes): 'NA' not allowed in 'index' 但是我沒有任何NA中的數據。我試過 y <- na.omit(y) 但我仍然得到
    r xts 2012-03-08

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    根據R中的另一個xts對象將列添加到xts對象

    我有一個主要的XTS對象「Data」，其中有〜1M行，跨越22天。我有另一個XTS對象「Set」，有22行，每天有1個條目。我想將這個較小的XTS對象組合到較大的對象中，這樣它就會有一個包含當天Set值的附加列。 首先我想： > Data=cbind(Data,as.numeric(Set[as.Date(index(Data[]))])) Error in error(x, ...) : i
    r xts 2012-03-13

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    R xts：從第二個事件生成1分鐘的時間序列

    我有一個股票交易事件的xts序列，我想要處理它以生成1分鐘的OHLC時間序列。比如這套交易： Timestamp Price Size 9:30:00.123 12.32 200 9:30.00.532 12.21 100 9:30.32.352 12.22 500 9:30.45.342 12.35 200 應導致9:30:00記錄： Timestamp Open High Low
    r xts 2012-03-19

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    řXTS：0.001毫秒索引

    它看起來像POSIXlt允許毫秒精度規格，但是我有在XTS對象設定一個0.001毫秒索引值時的問題： > options(digits.secs = 3) > data(sample_matrix) > sample.xts = xts(sample_matrix, rep(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.001"), 180)) > head(sample.
    r xts 2012-03-20
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