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約束我試圖對投資組合優化問題的工作,基本上我們有一些產品中,%投資組合和收益率。基本上我必須將總體回報率最優化。該問題變得棘手,因爲有最低限制特定產品優化與R中
數據:
product share_per return_per min_share_per
prod1 0.5 0.1 0.2
prod2 0.2 0.4 0.1
prod3 0.2 0.05 0.0
prod4 0.1 0.04 0.0
prod5 0.0 0.3 0.0
基本上我們在列share_per進行優化,使產品*(share_per * return_per) *最大 我無可救藥嘗試,這是
mat <- matrix(c(0.5, 0.2, 0.2, 0.1, 0.0))
colnames(mat) <- c("return_per")
minmax <- function(x, a) (sum(a*x))
opt <- apply(mat, 1, function(i) {
optimize(minmax, c(0, 1), a = i[["return_per"]], maximum=T)$maximum
})
mat2 <- cbind(mat, opt)
mat2
正如你可以看到我既不能找出哪裏SPE cify具體到行
我知道constrOptim是不是我應該尋找的約束,但是我不約束的部分。
哇哦!做得非常好!我不能夠感謝你! –