日期子集xts文件

我是R編碼新手，發現自己被卡住了。我的文件由高頻股票指數數據組成，並被轉換爲xts文件。見下文（左列的日期和時間，右列盤中返程）：日期子集xts文件

2007-01-02 09:00:00 0.000000e+00 

2007-01-02 09:01:00 2.670405e-05 

2007-01-02 09:02:00 1.387629e-03 

2007-01-02 09:03:00 -1.866841e-04 

2007-01-02 09:04:00 -3.201110e-04 

2007-01-03 09:00:00 0,0000000000 

2007-01-03 09:01:00 -1.321929e-04 

2007-01-03 09:02:00 -1.586546e-04 

2007-01-03 09:03:00 7.665975e-04 

2007-01-03 09:04:00 -5.284993e-05 

2007-01-03 09:05:00 -2.907246e-04

我的數據越過五年，我想是500天子集，然後再轉發30天移動它一個循環。然而，循環本身並不是必需的，但是如何構造這種函數的幫助將受到高度讚賞。

我用下面的函數，在我的數據集被命名爲「DIRV」，也就是盤中回報的總和：

b<-head(DIRV, n=500) 

L<-as.Date(index(b)[1]) 

J<-as.Date(index(b)[500]) 

V<-IRV["L/J"]

，但我得到了以下錯誤：

Error in if (length(c(year, month, day, hour, min, sec)) == 6 && c(year, : missing value where TRUE/FALSE needed

另外：警告消息：

1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion 2: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion

來源

2017-03-05 Garten

您的錯誤出現是因爲您嘗試對日期ti mes是字符串"L/J"，它對子集操作沒有意義。另外，您應該小心，L或J不會返回NA，這可能會發生在您的數據邊界上，否則您會收到錯誤。

試試這個來避免錯誤：

if (is.na(L) || is.na(J)) stop("Not a valid date range.") 
V <-IRV[paste0(L,"/", J), ]

你想與你的窗口來仔細地處理邊緣情況。

當你說「我想要的是500天子集，然後在循環中向前移動30天」我不完全遵循你的意思。如果您的意思是計算滾動的數據窗口，則可能可以使用rollapplyr（請參閱?rollapplyr）。

來源

2017-03-05 21:29:26 FXQuantTrader

非常感謝FXQuantTrader的「paste0」功能正是我一直在尋找和腳本現在工作正常。在這種情況下，我沒有得到rollapplyr的工作，因爲它要求我一分一分地而不是一天地滾動，並且因爲在某些日子裏它包含不同數量的觀測值，因此在日常數據不規則的情況下，我不能運行這個功能準確。 – Garten

日期子集xts文件

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