聚合xts對象時保留日期

我有一個xts對象，我想聚合數據 - 同時保留日期。聚合xts對象時保留日期

wLn = apply(dLn, 2, to.weekly) 

> head(wLn) 
     AAPL   GSPC   VIX 
[1,] -0.05602066 -0.0252409007 0.01903172 
[2,] -0.03609222 -0.0111470571 0.13182832

我試過使用索引來轉換日期，無濟於事。

來源

2015-10-15 BorgmanC

來自同'xts'包使用'apply.weekly'功能。 – 2015-10-15 04:48:27

我已經嘗試過使用，to.period和其他變體。 weekly = apply.weekly（dLn，FUN = index，dLn，as.POSIXlt（format（time（dLn）），tz =「」））如果在整個對象上執行它，當然日期聚合很好。 – BorgmanC

我不明白你的評論，對不起。 – 2015-10-15 05:05:54

由於Pascal commented，您可以使用apply.weekly來彙總您的退貨（我使用下面的period.apply，因爲它是一個通用的解決方案）。您使用的彙總函數將取決於您的退貨計算方式。

require(xts) 
set.seed(21) 
x <- xts(matrix(rnorm(60, 0, 0.01), ncol=2), Sys.Date()-30:1) 
# weekly endpoints 
wep <- endpoints(x, "weeks") 
# log returns 
period.apply(x, wep, colSums) 
# arithmetic returns 
period.apply(x, wep, function(x) apply(1+x,2,prod)-1)

來源

2015-10-24 14:30:45

聚合xts對象時保留日期

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