遇到類似問題炒擬蒙特卡羅數字在PARFOR循環

Question

我有一個問題，在PARFOR循環產生炒擬蒙特卡羅的數字。

的問題是，當我一個PARFOR循環內產生的多組這些數據的，每組中的數字最終是相同的。我在下面包括一個非常簡單的例子。

D = 3; 
M = 1000; 
numbers = cell(1,4); 

mystream = qrandstream(scramble(sobolset(D),'MatousekAffineOwen')); 
myfun = @(x) qrand(mystream,x); 

parfor i = 1:4 
    numbers{i} = myfun(M); 
end 

爲了證明這個問題，在運行此代碼後，在數字數字{1}，數字{2}，數字{3}和數字{4}是相同的爲：

>>numbers{1}(1:3,:) 
ans = 
      0.76   0.05   0.77 
      0.33   0.96   0.23 
      0.60   0.72   0.52 

>> numbers{2}(1:3,:) 
ans = 
      0.76   0.05   0.77 
      0.33   0.96   0.23 
      0.60   0.72   0.52 

我想知道是否有人可以考慮解決這個問題。我認爲必須有一些我可以做的事情，因爲當我使用普通的隨機數字流時，問題不會發生。

我應該指出，這是不可能的，我利用類似的「跳過」或準隨機數流「大躍進」的屬性。其原因是，我在我並行運行較大的MATLAB程序使用的代碼片斷上面...

Answer 1

你需要一個單獨的呼叫爭搶每個並行工作。這可以通過在移動PARFOR循環內的qrandstream相關語句來完成：

D = 3; 
M = 1000; 
numbers = cell(1,4); 

parfor i = 1:4 
    mystream = qrandstream(scramble(sobolset(D),'MatousekAffineOwen')); 
    myfun = @(x) qrand(mystream,x); 

    numbers{i} = myfun(M); 
end 

爲什麼： 雖然MatousekAffineOwen確實有一個隨機擾亂秩序，MATLAB把準隨機序列作爲一個巨大的預先定義的數組和每次需要新樣本時，都可以隨時計算樣本數據。加擾改變了這個順序，但是qrandstream對象的行爲就好像它發生過一次，一旦調用被調用。之後，qrandstream是一個確定性的數字流。在非並行代碼中（或者如果你在沒有首先啓用matlabpool的情況下使用parfor），這個設置可以在單個qrandstream b/c中正常工作。MATLAB每次調用qrand時都會繼續工作（虛擬）列表。

但在PARFOR，所有需要的變量，函數等的副本被傳遞到每個員工。結果，每個工人都得到一個重複的，預先確定的準隨機數字流，從而得到每個工人的相同樣本流。順便說一句，這並不意味着所有的數字{i}將具有相同的值。對於大於並行工作器（機器核心）數量的parfor循環範圍，多個循環迭代將在同一個worker上發生，因此共享相同的非重複qrandstream。在我的兩個核心機的4次迭代的示例代碼顯示出與numbers{1}==numbers{4}和numbers{2}==numbers{3}

這種行爲