如何在Matlab中測試時間序列是否是白噪聲？

Question

如何測試時間序列x(t) (t=1,2...n)是否是Matlab中的白噪聲？

x(t)不一定是高斯。 kstest()將不起作用。 autocorr(X)只測試自相關;它並不顯示每個t的均值爲零。

由於

Answer 1

對於白噪聲，條件不意味着= 0在每個t，它是用於序列的總體平均值。每個t的值需要獨立，總體平均值需要爲零。

在x(t)針對不同t給定的順序，它沒有意義談論平均每t（因爲在每一個t只有一個值）

Answer 2

您可以使用autocorr（）來找出如果信號是白噪聲或沒有。 連續白噪聲信號的自相關在t = 0處具有強峯值（狄拉克δ函數），並且對於所有t不等於0而言是0.

假設您有一個離散信號，我假設結果這個有限的離散序列看起來更像高斯信號，但隨着信號長度的增加，自動點（）將更接近地類似於狄拉克脈衝。

您提到的另一個條件，零均值可以被測試，但不是無限精確的，因爲您只有有限數量的元素...但是如果Matlab給出了一個相當接近零的平均值，它是一個強烈的指標你有一個噪音信號。

另外：http://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation