連續每日和每週數據與R？

我想連續綁定每日和每週數據（沒有NA）我正在使用此代碼用於該目的，但我有兩個問題。連續每日和每週數據與R？

library(quantmod) 
aapl=getSymbols("AAPL",from="2015-01-01",auto.assign=F) 
d_aapl=Cl(aapl)/Op(aapl) 
head(d_aapl) 
w_aapl=to.weekly(d_aapl) 

head(w_aapl) 
res=cbind(d_aapl,Cl(w_aapl)) 
head(res,8)

的第一個問題是用w_aapl=to.weekly(d_aapl)邏輯它應該只僅d_aapl可變的，但其它執行對所有列除了體積和調整爲接近執行to.weekly功能。這裏發生了什麼？

  d_aapl.Open d_aapl.High d_aapl.Low d_aapl.Close 
2015-01-02 0.9815064 0.9815064 0.9815064 0.9815064 
2015-01-09 0.9811617 1.0243522 0.9811617 0.9941422 
2015-01-16 0.9702487 1.0069699 0.9702487 0.9902831 
2015-01-23 1.0081603 1.0194087 1.0055072 1.0060552 
2015-01-30 0.9943731 1.0221802 0.9708237 0.9895270 
2015-02-06 1.0049131 1.0089451 0.9909182 0.9909182

第二個問題是輸出res。柱結合後我預計一些日子將NA被填充，而是的NA我想用以前的數據

curren result 
      AAPL.Close d_aapl.Close 
2015-01-02 0.9815064 0.9815064 
2015-01-05 0.9811617   NA 
2015-01-06 0.9973719   NA 
2015-01-07 1.0051306   NA 
2015-01-08 1.0243522   NA 
2015-01-09 0.9941422 0.9941422 
2015-01-12 0.9702487   NA 
2015-01-13 0.9891412   NA 

wanted 

      AAPL.Close d_aapl.Close 
2015-01-02 0.9815064 0.9815064 
2015-01-05 0.9811617 0.9815064 
2015-01-06 0.9973719 0.9815064 
2015-01-07 1.0051306 0.9815064 
2015-01-08 1.0243522 0.9815064 
2015-01-09 0.9941422 0.9941422 
2015-01-12 0.9702487 0.9941422 
2015-01-13 0.9891412 0.9941422

怎麼辦呢？

來源

2016-08-16 Eka

使用'動物園:: na.locf （）'或'tidyr :: fill（）'來解決第二個問題。 – Psidom

爲你的第一個問題設置OHLC參數：'to.weekly（d_aapl，OHLC = FALSE）'。見'？to.weekly'。 –

實際的回答你的第一個問題，在你問發生了什麼事：w_aapl=to.weekly(d_aapl)被簡單地返回您的日常d_aapl時間序列的OHLC（這是一個單變量系列），儘管每週數據的前幾行（和後幾行）可能沒有那麼清楚。（它沒有任何與調整後的價格或卷在你的問題的情況下。）

在w_aapl時間戳對應於最後可用天在默認情況下，每個每週彙總，如果你想（閱讀?to.period的indexAt說法將時間戳更改爲一週的開始，但這是回答您的問題的一個側面），每週從週一到週日（週一的數據是下週的第一天）。

由於週末沒有數據，因此您的時間戳將爲每週的最後一個星期五（但如果包含星期日數據，則爲星期日）。也許這將看到的幫助是怎麼回事：

class(coredata(d_aapl)) <- "character" 
v <- xts(order.by = index(d_aapl), x = weekdays(index(d_aapl)), dimnames = list(NULL, "Weekday")) 
head(merge(d_aapl, v), 20) 

#    AAPL.Close   Weekday  
# 2015-01-02 "0.981506445654964" "Friday" 
# 2015-01-05 "0.981161686386908" "Monday" 
# 2015-01-06 "0.997371888517253" "Tuesday" 
# 2015-01-07 "1.00513062514358" "Wednesday" 
# 2015-01-08 "1.02435224688221" "Thursday" 
# 2015-01-09 "0.994142220540378" "Friday" 
# 2015-01-12 "0.970248685084346" "Monday" 
# 2015-01-13 "0.989141173831105" "Tuesday" 
# 2015-01-14 "1.00696993757364" "Wednesday" 
# 2015-01-15 "0.971090909090909" "Thursday" 
# 2015-01-16 "0.990283088762806" "Friday" 
# 2015-01-20 "1.00816028405639" "Tuesday" 
# 2015-01-21 "1.00550716857753" "Wednesday" 
# 2015-01-22 "1.01940867006333" "Thursday" 
# 2015-01-23 "1.00605520909915" "Friday" 
# 2015-01-26 "0.994373131604943" "Monday" 
# 2015-01-27 "0.97082370522725" "Tuesday" 
# 2015-01-28 "0.980277148183554" "Wednesday" 
# 2015-01-29 "1.02218020976616" "Thursday" 
# 2015-01-30 "0.989527044095827" "Friday"

專門爲您的數據，每一行都會把數據從週一至週五，並分配週五時間戳：

第一週數據條目2015-01-02是一個特殊情況，其取值爲2014-12-29（A星期一）至2015-01-04（A星期天），這僅爲週五的一個值2015-01-02（這就是爲什麼OHLC = C爲第一個每週欄）。
2015-01-09行的數據將從d_aapl到2015-01-05到2015-01-11之間。您可以看到最高點顯然是從2015-01-08，低點位於2015-01-05，開盤價是在2015-01-05範圍內的第一個值，收盤價爲2015-01-09。
行2015-01-16的數據將取自d_aapl2015-01-12至2015-01-18等....

關於你提到的第二個問題，其他的答案已經提供了很好的工作，但你也可以考慮看?merge.xts及其fill的說法，這是更簡潔在某些情況下：res=merge(d_aapl,Cl(w_aapl), fill = na.locf)

來源

2016-08-16 18:29:57 FXQuantTrader

只需添加以下行：

res$d_aapl.Close <- na.locf(res$d_aapl.Close) 

> res 
      AAPL.Close d_aapl.Close 
2015-01-02 0.9815064 0.9815064 
2015-01-05 0.9811617 0.9815064 
2015-01-06 0.9973719 0.9815064 
2015-01-07 1.0051306 0.9815064 
2015-01-08 1.0243522 0.9815064 
2015-01-09 0.9941422 0.9941422 
2015-01-12 0.9702487 0.9941422 
2015-01-13 0.9891412 0.9891412

來源

2016-08-16 13:29:14 hvollmeier

連續每日和每週數據與R？

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