我對R的理解有所改變,但是當涉及到投資組合優化時,我遇到了另一個障礙。我有一個程序可以爲資產組合提取.csv文件。第一個是投資組合的方差/協方差矩陣:covar.csv,第二個是資產的預期回報:fwdCost.csv。我試圖將收益率設置爲-2,200,000,以最大程度地降低投資組合的風險(權重必須介於0和1之間)。我認爲我的問題與我的.csv文件有關,但我無法弄清楚爲什麼solve.QP不喜歡它們。R quadprog錯誤:(列表)對象不能被強制輸入'double'
> library(quadprog)
> dmat<-read.csv(file="C:/Users/Desktop/RFrontier/covar.csv", head=TRUE, sep=",")
> dvec<-matrix(0, 1,length(dmat))
> amat<-read.csv(file="C:/Users/Desktop/RFrontier/fwdCost.csv", header=TRUE, sep=",")
> amat<-t(amat)
> x<-matrix(0, length(dmat), length(dmat))
> diag(x)<-1
> amat<-cbind(amat,x)
> x<--x
> amat<-cbind(amat,x)
> bvec<-c(-2200000, rep(0, length(dmat)), rep(-1,length(dmat)))
> solve.QP(dmat, dvec, amat, bvec)
產生該錯誤:錯誤solve.QP(DMAT,dvec,艾,bvec): (列表)對象不能被強迫爲類型 '雙'
謝謝!那工作 – user3390169 2014-10-03 14:39:04