ARIMA過程與自動編碼在r

Question

我有一系列lnPrice與3069觀察。

library(forecast) 
####fitting the model#####AR_1_3039 
AR_1_3039 <- Arima((usdtry$lnPrice[1:3039]), order=c(1,1,0)) 
summary(AR_1_3039) 

####fitting the model#####AR_1_3040 
AR_1_3040 <- Arima((usdtry$lnPrice[2:3040]), order=c(1,1,0)) 
summary(AR_1_3040) 

####fitting the model#####AR_1_3041 
AR_1_3041 <- Arima((usdtry$lnPrice[3:3041]), order=c(1,1,0)) 
summary(AR_1_3041) 

####fitting the model#####AR_1_3042 
AR_1_3042 <- Arima((usdtry$lnPrice[4:3042]), order=c(1,1,0)) 
summary(AR_1_3042) 

####fitting the model#####AR_1_3043 
AR_1_3043 <- Arima((usdtry$lnPrice[5:3043]), order=c(1,1,0)) 
summary(AR_1_3043) 

我打算生成30個滑動樣本的ARIMA（1,1,0）模型，因爲您可以理解上述代碼。例如，AR（1）_3039型號具有usdtry$lnPrice[1:3039]，而AR（1）_3040具有usdtry$lnPrice[2:3040]，最後AR（1）_3068將具有usdtry$lnPrice[30:3068]。

我想在r中爲這個過程寫一個動態編碼。任何幫助將不勝感激。

Answer 1

不太清楚你的意思是「動態」，但我會理解它是沿着「自動化」的方向。所以這裏有一個簡單的for循環，它將索引你想要的行，每個循環1個單元。

storage <- list() 
summary_storage <- list() 

    for(i in 1:30){ 
    storage[[paste0("AR_1_", i)]] <- Arima((usdtry$lnPrice[i:3039+i]),order=c(1,1,0)) 
    summary_storage[[paste0("Summary AR_1_", i)]] <- summary(storage[[paste0("AR_1_",i)]]) 
} 

基本上我在做什麼正在運行ARIMA上的數據，把模型輸出到列表中的「存儲」，然後做同樣的摘要統計，我想總結統計將是相當醜陋，但我不知道這是否可以避免。

希望有所幫助。