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我試圖找出R中是否有任何軟件包處理ARIMA模型的多個季節性,如果沒有,是否有任何經歷它的方法。雙重或三重季節性ARIMA建模在R
我有一個小時系列,並想測試的季節性lags=c(24,7*24,30*24)
提前非常感謝。
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你可以用'forecast'包,功能'dshw'其返回使用泰勒(2003)雙季節性霍爾特 - 溫特斯法預測。 – agstudy 2013-03-12 21:34:33