R DEoptim - 在資產組合優化中應用資產重量限制

Question

我正在使用DEoptim爲資產分配創建優化框架。我使用一個自定義目標函數，可以根據回報閾值最小化尾部風險。

如何設置限制分配給一組資產的限制？對於一個N成員優化，我想限制特定n（n個N子集）成員的權重作爲約束。

我該怎麼做？關於「使用DEOPTI進行大規模投資組合優化」的小圖很有幫助，但沒有回答這個問題。任何指導/例子將不勝感激。

Answer 1

您是否嘗試將約束整合到目標函數中？

例如，如果你減少

Tail Risk Measure + scaling factor*(max(0,Subset n weight - threshold weight)) 

那麼你會被懲罰過剩權重這個子集的解決方案。您當然需要調整比例因子，以確保它不會比風險度量本身更重要。