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我想回溯其權重均值 - 方差優化的資產組合。使用quantstrat的投資組合優化
我看起來似乎是here和here的例子,但所有的例子或者處理固定的orderSize/tradeSize或者靈活的訂單大小,它只針對1個標的資產計算。然而,平均方差算法計算一籃子資產的權重(任何資產的分配應取決於其與其他資產的關係)
我的理解是,add.rule
函數中的osFUN
參數返回特定符號的訂單大小。它可以返回所有符號的一系列權重嗎?如果是這樣,'osFUN'應該如何構建?另外,在每個交易日期是否會調用每個符號osFUN
,或者僅爲整個投資組合調用一次?
歡迎任何其他開源軟件解決此問題!
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