Matlab：方差矩陣的行列式

當求解自迴歸模型的對數似然表達式時，我會在幻燈片9 Parameter estimation of time series tutorial下給出的方差協方差矩陣Tau上進行攝像。現在，爲了使用Matlab：方差矩陣的行列式

fminsearch

最大化似然函數表達式，我需要在那裏的方差協方差矩陣產生表達的似然函數。有人可以請示例我如何實現(determinant of Gamma)^-1/2？除了自迴歸模型之外的任何其他示例也可以。

2014-11-21 SKM

對於sqrt-determinant，sqrt(det(Gamma))和inv(Gamma)反過來如何？

但是，如果你不希望自己實現它，你可以看看yulewalkerarestimator

還估計，這個話題是多一點解釋here

2014-11-22 13:47:49

謝謝你的命令，這是我的問題的標準。我的另一個擔心是如何形成伽瑪矩陣的元素？ – SKM 2014-11-22 22:53:05

查看關於協方差矩陣的更新 – 2014-11-23 20:18:38

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