R中的期貨歷史合約

Question

有誰知道如何將期貨合約的歷史數據（例如：FW20Z1520或FW20H1620）下載到R並將其轉換爲xts？我需要它做一些分析。請幫忙。

Answer 1

如果您有一個可以獲得此信息的網站，您可以下載它並將其加載到R.否則，請向您的代理軟件尋找API。以下是關於如何使用雅虎財經的article。

而這些未來合約在雅虎上不可用。這些是波蘭合同。它看起來像biznez.onet.pl有你需要的下載功能。

編輯：

根據您的網站，我看了一下。有一個鏈接可供下載。這段代碼會直接將數據下載到R.

# fill in contract 
contract <- "FW20H1620" 
# paste url to include contract 
url <- paste0("http://stooq.com/q/d/l/?s=", contract, "&i=d") 
#read it into R. 
df <- read.csv(url, stringsAsFactors = FALSE) 

str(df) 
'data.frame': 110 obs. of 7 variables: 
$ Date : chr "2015-03-23" "2015-03-24" "2015-03-25" "2015-03-26" ... 
$ Open : int 2359 2363 2366 2353 2344 2355 2353 2358 2351 2363 ... 
$ High : int 2359 2368 2366 2353 2350 2360 2359 2360 2360 2395 ... 
$ Low : int 2343 2362 2357 2340 2341 2355 2340 2355 2347 2363 ... 
$ Close : int 2359 2368 2358 2341 2349 2357 2356 2355 2360 2393 ... 
$ Volume : int 15 43 15 31 16 7 70 6 10 16 ... 
$ OpenInt: int 11 19 28 50 51 57 67 69 72 78 ...