R：缺少刻度數據時勾選數據添加值

Question

我正在處理刻度數據，並且希望將我的不規則間隔序列聚合爲1秒均勻的數據。因此，我用XTS包功能to.period：

price_1m <-to.period(price,period="seconds",k=1,OHLC=FALSE) 

這裏是我得到：

2010-02-02 08:00:03 2787 
2010-02-02 08:00:04 2786 
2010-02-02 08:00:05 2787 
2010-02-02 08:00:06 2787 
2010-02-02 08:00:07 2786 
2010-02-02 08:00:08 2786 
2010-02-02 08:00:09 2786 
2010-02-02 08:00:10 2787 
2010-02-02 08:00:11 2786 
2010-02-02 08:00:14 2786 
2010-02-02 08:00:16 2786 
2010-02-02 08:00:18 2787 

我的系列合計，例如蜱數據在時間8點00分13秒失蹤8點〇〇分15秒。我想要填補那些空白與以前的滴答數據知道08:00:13和08:00:15價格在滴答滴答xts系列中缺失。 有什麼想法？

感謝

Answer 1

您可以合併price_1m與「空」 XTS對象，其中包含與您希望的規律間隔排列的索引，使用上na.locf。例如：

onemin <- seq(start(price_1m),end(price_1m),by="1 s") 
Price_1m <- na.locf(merge(price_1m, xts(,onemin))) 

Answer 2

我qmao package的MakeStrictlyRegular功能會爲你做到這一點。

這裏是?MakeStrictlyRegular

x <- align.time(.xts(1:1000, 60*1:1000))[-c(2, 4, 7, 8), ] # remove some rows at the begining 
head(x[paste((start.x <- start(x)), "/")]) 
#     [,1] 
#1969-12-31 18:02:00 1 
#1969-12-31 18:04:00 3 
#1969-12-31 18:06:00 5 
#1969-12-31 18:07:00 6 
#1969-12-31 18:10:00 9 
#1969-12-31 18:11:00 10 
x2 <- MakeStrictlyRegular(x) 
#added 4 (0.40%); There are now 1000 total rows. 
head(x2[paste(start.x, "/")]) 
#     [,1] 
#1969-12-31 18:02:00 1 
#1969-12-31 18:03:00 1 
#1969-12-31 18:04:00 3 
#1969-12-31 18:05:00 3 
#1969-12-31 18:06:00 5 
#1969-12-31 18:07:00 6 

對於您的1個第二個數據的例子，你會使用by="sec"。所以，像

MakeStrictlyRegular(price, by="sec")