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具有非常大的數據維數的主成分分析

2013-02-13 51 views
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我有一組樣本（向量），每個樣本的維數都大約爲M（10000），集合的大小也約爲N（10000），我想查找第一個（具有最大的特徵值）這個集合的10個PC。由於樣本的大尺寸，我無法在合理的時間內計算共變矩陣。有沒有任何方法可以選擇PC而無需計算完整的COV矩陣或可以有效處理大量數據的方法或類似的方法？所以這些方法應該比O（M * M * N）需要更少的操作。具有非常大的數據維數的主成分分析

來源

2013-02-13 distantTransformer

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