Asset return series into data.frame

我有一個資產返回系列（見下文），它的類型爲'numeric'，結構類型爲num，名稱爲相應的時間戳。我希望在系列中執行申請。滾動。Asset return series into data.frame

我知道我需要將我的資產回報系列（EURUSD15_ccret）轉換爲時間序列（數據框，xts，動物園對象）。有人可以幫忙嗎？嘗試了幾個我在網上找到，但從來沒有管理方法..

   
          
   
    
    > str(EURUSD15_ccret) 
 
Named num [1:40948] 0.00 7.22e-05 0.00 7.21e-05 0.00 ... 
 
- attr(*, "names")= chr [1:40948] "3/11/2014 22:05" "3/11/2014 22:10" "3/11/2014 22:15" "3/11/2014 22:20" ... 
 
> class(EURUSD15_ccret) 
 
[1] "numeric" 
 
> tail(EURUSD15_ccret) 
 
9/23/2014 15:00 9/23/2014 15:05 9/23/2014 15:10 9/23/2014 15:15 9/23/2014 15:20 9/23/2014 15:25 
 
    3.880632e-04 7.759457e-05 -3.880331e-04 -1.552554e-04 3.104867e-04 0.000000e+00

來源

2014-09-24 Philipp

它在PerformanceAnalytics包中的一個函數。對於這個應該已經更清楚了！ – Philipp 2014-09-24 13:56:32

使用apply.rolling是非標準的，使用rollapply，這是動物園的一部分。

require(xts) 
EURUSDx <- xts(EURUSD15_ccret, order.by=as.POSIXct(names(EURUSD15_ccret), 
                format='%m/%d/%Y %H:%M')) 
rollapply(xsample, FUN=mean, width=5)

來源

2014-09-24 13:42:45 lilster

嗨！謝謝你，但我得到一個錯誤消息：as.POSIXlt.character（x，tz，...）中的錯誤：字符串不是標準的明確格式 – Philipp 2014-09-24 13:55:16

嘗試編輯的代碼我發佈 – lilster 2014-09-24 14:03:42

好的，對不起，最近的回覆 - 離辦公室太遠了 – Philipp 2014-09-25 06:37:28

Asset return series into data.frame

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