我如何測量波動率？

Question

我正在嘗試確定排名的波動性。

更具體地說，在X個數據點上的等級可以是從1到16（數據點的數量隨着最多30個而變化）。

我想能夠測量這種波動性，然後將其映射到某個百分比。

我不是一個數學怪才，所以請不要吐出複雜的公式我:)

我只是想以儘可能簡單的方式實現代碼。

Answer 1

此鏈接可能有助於解釋如何用簡單的術語計算標準偏差：How To Calculate Standard Deviation

Answer 2

我認爲最簡單的第一遍是X數據點的標準偏差。

Answer 3

我認爲Standard Deviation是你在找什麼。有一些公式需要處理，但這並不難計算。

Answer 4

如果你想很簡單的東西，你可以採取的波動性逐次隊伍之間的絕對差值的平均值。這具有遞歸的額外好處。我們本作初始化：

double sum=0; 
for (int i=1; i<N; i++) 
{ 
    sum += abs(ranks[i]-ranks[i-1]); 
} 
double volatility = sum/N; 

然後更新的波動，如果在時間N + 1新秩可你介紹的參數其中K決定與您的波動測量適應波動性變化的速度。較高的K指慢適配，這樣K可以是雖然作爲一個「衰減時間」或諸如此類：

double K=14 //higher = slower change in volatility over time. 
double newvolatility; 
newvolatility = (oldvolatility * (K-1) + abs(rank[N+1] - rank[N]))/K; 

這也被稱爲一個moving average（絕對值差值在行列在這種情況下）。

Answer 5

鑑於您有一個小樣本集（您最多說30個數據點），並且標準差很容易受到異常值的影響，我建議您使用interquartile range作爲衡量波動率的指標。這是一個微不足道的計算，可以給你的小樣本集上的數據有意義的表示。