如何擬合R中AR（1）隨機效應相關結構的線性混合模型？

Question

我試圖用R重新運行別人的項目，所以我們需要在R.使用一些宏

又來了一個非常基本的問題：

m1.nlme = lme(log.bp.dia ~ M25.9to9.ma5iqr + temp.c.9to9.ma4iqr + o3.ma5iqr + sea_spring + sea_summer + sea_fall + BMI + male + age_ini, data=barbara.1.clean, random = ~ 1|study_id)

由於模型是利用AR （1）SAS中的[自相關1協方差模型]用於個體差異，我不知道如何在R中做到這一點。

而且我可以看到不同模型的索引，如非結構化？

感謝

Answer 1

我不知道你所說的「指數」爲不同型號的意思，但爲殘差指定的AR（1）的協方差結構，你可以添加corr=corAR1()到您的通話LME。

Answer 2

滯後$ 1 $的相關性是$ r $，其中$ -1 < r < 1 $對於固定的$ AR（1）$模型。滯後$ k \ geq 1 $的相關性爲$ r^k $。這通過乘以$ X_t $的方差給出了自協方差矩陣。