離散傅立葉R中

時間序列變換我想用離散傅立葉變換識別動態銷售的，然後聚集類似的模式。不過，我是使用R的新手，在搜索解決方案後，我找到了prodecure fft（），但並不完全確定是否得到與DFT相同的結果。我想在情節中呈現波浪，然後使用一種算法來聚類相似的銷售動態。更重要的是，我想知道是否我可以使用程序fft來轉換所有時間序列，而不是一個一個的（所以建議R：在26周後轉換新的時間序列 - 查看數據庫）離散傅立葉R中

http://imageshack.com/a/img854/1958/zlco.jpg piece of my database;三列：產品 - 目前集團產品周 - 時間以來推出的產品（周），前26周 Sales_gain - 如何通過周銷售產品的變化

http://imageshack.com/a/img703/6726/sru7.jpg這是我的時間序列看起來像

我相信，我可以使用FFT（）最終從但FFT的輸出（）我的目標實現這一目標的飛躍是一個有點不清楚。

請注意，我是比較新的時間序列分析（這就是爲什麼我不能把我在這裏的代碼），所以任何清晰，你可以提供w.r.t.把FFT的輸出（）的情況下，或任何包裝，你可以建議將完成這項任務有效，將不勝感激

來源

2014-03-28 user3463225

從遠古記憶，你應該平方的實部得到它給你在每個頻率的幅度譜（在你的例子中的天）

x = some data 
plot(Re(fft(x))^2)

來源

2014-03-28 16:54:11 user3472874

一些數據是指一個在y軸或時間上的列？原因我希望FFT在每週的每個產品類別中都考慮sales_gain，並獲得可在此之後進行羣集的結果（向量/點）。並且每個集羣都應該向我展示具有不同銷售動態的產品組。我應該分別計算每個時間序列的FFT嗎？我將是一個詳細的examplanation – user3463225

感激用x = $戴恩情節sales_gain（重（FFT（x））^ 2我得到這個情節後，你能告訴我這是什麼意思？http://imageshack.com/a/ img856/5883/jzsy.jpg是不是對每個觀測頻率原因：我需要分析時間序列，所以也許我應該得到sales_gain的頻率爲每週產品 – user3463225

對不起 - ？只是注意到這些消息 – user3472874

離散傅立葉R中

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