我有一個不規則的時間序列給出ETF的所有交易在4年的時間:[R XTS不規則時間序列需要定期間隔5分鐘,但只針對個交易日
> head(BKF.xts)
BKF.xts
2008-01-02 09:30:01 59.870
2008-01-02 09:38:04 59.710
2008-01-02 09:39:51 59.612
2008-01-02 09:51:16 59.640
2008-01-02 10:06:08 59.500
> tail(BKF.xts)
BKF.xts
2011-12-30 15:59:23 36.26
2011-12-30 15:59:53 36.26
2011-12-30 15:59:56 36.27
2011-12-30 15:59:57 36.27
2011-12-30 15:59:58 36.27
2011-12-30 16:00:00 36.33
我想是什麼在所有交易日內每隔5分鐘收取一次價格。因爲我正在處理ETF,所以有可能市場開放時間表示ETF沒有交易,因此在我的樣本中沒有該日期的數據。不過,我需要我的最後時間系列來解釋所有交易日。我已經下載同一時期的每日數據,以便每個交易日都有另一個時間序列。不知道這是否有幫助。
此外,如果沒有特定的交易在一個5:00分鐘的時間戳,我想爲最近的交易發生的價格。所以對於我上面發佈的數據,我想要的是:
> head(BKF.xts)
BKF.xts
2008-01-02 09:35:00 59.870
2008-01-02 09:40:00 59.612
2008-01-02 09:45:00 59.612
2008-01-02 09:50:00 59.640
2008-01-02 09:55:00 59.640
任何幫助,非常感謝。
相關問題:http://stackoverflow.com/questions/9778632/r-xts-generating-1-minute-time-series-from-second-events – 2012-03-23 03:04:21
@VincentZookekynd 該問題的解決方案是使用.minutes5 ...我已經嘗試過,並沒有得到我想要的: - '> head(BKF.test) BKF.xts.Open BKF.xts.High BKF.xts.Low BKF.xts.Close 2008 -01-02 09:30:01 59.87 59.87 59.870 59.870 2008-01-02 09:39:51 59.71 59.71 59.612 59.612 2008-01-02 09:51:16 59.64 59.64 59.640 59.640 2008-01-02 10 :06:08 59.50 59.50 59.500 59.500 2008-01-02 10:13:36 59.55 59.55 59.550 59.550'。 – Karina 2012-03-23 03:35:02
另一種解決方案與常規時間序列合併,這意味着我將擁有一年中所有日子而不是交易日的數據。 – Karina 2012-03-23 03:51:59