quadprog和frontcon在Matlab中是否相同？

Matlab中的quadprog和frontcon究竟有什麼區別？例如，如果我在一個循環中使用quadprog（最小化方差），在這個循環中我不斷更改10個投資組合的預期收益以計算權重，這與預期回報和10分調用frontcon相同嗎？quadprog和frontcon在Matlab中是否相同？

來源

2012-02-21 Cemre

迷人的問題！但是，您可以發佈引發此問題的示例代碼嗎？另外，你如何使用這些計算的結果？我對計算金融非常感興趣。 – macduff 2012-02-21 16:13:54

我可以稍後發佈，但主要想法是，您必須最小化帶約束的方程（markowitz模型）。給定一組預期的資產收益率，協方差和預期的投資組合回報，您可以用二次規劃（matlab中的quadprog函數）解決這個問題，以獲得資產權重，從而爲您提供風險最小的投資組合。然後，您可以通過改變預期回報來獲得所謂的「有效邊界」（至少這是我目前瞭解的），從而不斷解決這個問題。我的問題是如果frontcon與在循環中執行quadprog以獲得邊界相同 – Cemre 2012-02-21 16:26:52

它們來自不同的工具箱 - 因此它們具有重疊/相同的功能並不罕見... – 2012-02-21 19:04:07

quadprog和frontcon只是提供了類似的功能，其中frontcon的語義更易於用戶使用Markowitz模型的語言。

事實上，如果你在引擎蓋下挖得（通過使用edit），你可以看到，frontcon電話portopt最終調用quadprog。

來源

2012-02-29 21:59:02

quadprog和frontcon在Matlab中是否相同？

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