如何生成具有相關性的高斯過程？

Question

我可以用np.random.normal(0,1)生成一個高斯過程。這個GP是不相關的。我怎樣才能生成具有相關性的高斯過程？

Answer 1

我認爲numpy.random.multivariate_normal(mu, cov)只是你所需要的。

您也可以生成它：

assert cov.shape == (N, N) 
assert mu.shape == (N,) 

L = np.linalg.cholesky(cov) 
process = mu + L.T @ np.random.normal(0,1,N) 

，但這將失敗奇異協方差矩陣

---

請記住，你只能從高斯過程產生樣品，因爲一個過程有無限多的值