使用熊貓的指數權重移動平均值

我需要確認一些與熊貓指數加權移動平均函數有關的事情。使用熊貓的指數權重移動平均值

如果我有一個數據集df，我需要找到一個12天的指數移動平均數，下面的方法是否正確。

exp_12=df.ewm(span=20,min_period=12,adjust=False).mean()

鑑於數據組包含20個讀數的跨度（值的總數）應該等於20。

由於我需要找到一個12日均線因此min_period = 12。我將範圍解釋爲數據集中值的總數或覆蓋的總時間。

有人可以確認我的上述解釋是否正確？我無法得到調整的意義。

我已將以下鏈接連接到pandas.df.ewm文檔。

2017-02-25 f_hashim

從Pandas docs報價：跨度相當於通常所說的「N-EW天移動平均線」。

在你的情況下，設置span = 12。你不需要指定你有20個數據點，大熊貓會照顧到這一點。這裏可能不需要min_period。

2017-05-25 03:57:51

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