如何將xts以累計方式轉換爲較低頻率

我試圖將xts時間序列數據以累積方式轉換爲較低的週期性。如何將xts以累計方式轉換爲較低頻率

例如，使用to.weekly從XTS包樣本數據（sample_matrix）我得到這樣的：

library(xts) 
data(sample_matrix) 
to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="") 

> to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="") 
       .Open .High  .Low .Close 
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806 
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912 
.....

我想能夠使用稍微不同的功能to.weekly.cumulative那會取而代之返回：

> to.weekly.cumulative(as.xts(sample_matrix), name="") 
       .Open .High  .Low .Close 
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778 
2007-01-03 50.03978 50.42188 49.95041 50.39767 
2007-01-04 50.03978 50.42188 49.95041 50.33236 
2007-01-05 50.03978 50.42188 49.95041 50.33459 
2007-01-06 50.03978 50.42188 49.95041 50.18112 
2007-01-07 50.03978 50.42188 49.95041 49.99185 
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806 
2007-01-09 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333 
2007-01-10 49.99489 50.13053 49.80454 49.97246 
2007-01-11 49.99489 50.23910 49.80454 50.23910 
2007-01-12 49.99489 50.35980 49.80454 50.28519 
2007-01-13 49.99489 50.48000 49.80454 50.41286 
2007-01-14 49.99489 50.62395 49.80454 50.60145 
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912 
....

此函數不會僅返回端點的數據，而是返回xts對象中所有行的數據。例如，我想要得到的是每日酒吧的每週酒吧（或1分鐘酒吧的15分鐘酒吧），以這種方式每天（或每分鐘）獲得當前（從當天/分鐘）開發每週（15分鐘）的酒吧。因此，週一我會得到一個週一的開盤價，最高價，最低價，收盤價，週一收盤時間爲週二，週二收盤價爲週一收盤價，週二收盤價高於週一高點如果低於星期一低點，低點將爲星期二低點......星期五我將從星期一開放，全周高點，全周低點和星期五收盤點。星期五的數據應該是相同的，如果我使用從xts to.weekly函數。

因此，基本上，這不僅僅是端點處的數據（如xts到.weekly一樣），而是沿着原始xts對象的週期可用的時間步長。所以不知何故，這部電影是每週發展到每週酒吧的電影（我每天都會在每週酒吧的每個星期結束時獲得）。

如何做到這一點（如何寫函數to.weekly.cumulative？）？

關於如何做到這一點高度讚賞的例子。

編輯：試圖解釋更多基於迪丁評論。

來源

2011-11-05 Samo

您將不勝感激示例顯示如何做到這一點（這似乎目前尚未確定）。我們將不勝感激數據。建議你搜索SO：[r]「如何寫出一個好問題。」 –

迪丁感謝您的評論。我希望我能更清楚地解釋我想在這裏實現的目標。上面的數據是包中的樣本數據。一切都達到.weekly.cumulative（我爲了顯示我想要的）應該運行在任何R與xts包安裝我希望。 – Samo

我沒有試過這個 - 但是做了'cumsum（to.weekly（x））'做你想做的事？ – isomorphismes

的「周」分割，應用自定義功能，每星期的數據，然後rbind結果

to.weekly.cumulative <- function(xts.obj, name="") { 
    out <- do.call(rbind, 
        lapply(split(xts.obj, 'weeks'), 
         function(x) cbind(rep(first(x[,1]), NROW(x[,1])), 
            cummax(x[,2]), cummin(x[,3]), x[,4]))) 
    colnames(out) <- paste(name, c("Open", "High", "Low", "Close"), sep=".") 
    out 
} 

> library(quantmod) 
> data(sample_matrix) 
> myxts <- as.xts(sample_matrix) 


> head(to.weekly.cumulative(myxts), 15) 
       .Open .High  .Low .Close 
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778 
2007-01-03 50.03978 50.42188 49.95041 50.39767 
2007-01-04 50.03978 50.42188 49.95041 50.33236 
2007-01-05 50.03978 50.42188 49.95041 50.33459 
2007-01-06 50.03978 50.42188 49.95041 50.18112 
2007-01-07 50.03978 50.42188 49.95041 49.99185 
2007-01-08 50.03555 50.10363 49.96971 49.98806 
2007-01-09 50.03555 50.10363 49.80454 49.91333 
2007-01-10 50.03555 50.13053 49.80454 49.97246 
2007-01-11 50.03555 50.23910 49.80454 50.23910 
2007-01-12 50.03555 50.35980 49.80454 50.28519 
2007-01-13 50.03555 50.48000 49.80454 50.41286 
2007-01-14 50.03555 50.62395 49.80454 50.60145 
2007-01-15 50.61724 50.68583 50.47359 50.48912 
2007-01-16 50.61724 50.73731 50.47359 50.67835

來源

2011-11-06 03:18:24 GSee

非常感謝。 – Samo

不知道這是否是你想要的，但也許你可以通過做這些工作：

作出時間序列的循環指數（這裏，wday）。
使用rollapplyr使用wday作爲窗口寬度。

這裏有一個例子：

z <- as.xts(sample_matrix) 
wday <- .indexwday(z) + 1 
wday <- (wday-3)%%7 + 1 # rotate the wday index if need. 

z2 <- data.frame(
    Open = rollapplyr(z$Open, wday, function(x) x[1], partial = TRUE), 
    High = rollapplyr(z$High, wday, max, partial = TRUE), 
    Low = rollapplyr(z$Low, wday, min, partial = TRUE), 
    Close = z$Close 
)

z2是這樣的：

> head(z2, 15) 
       Open  High  Low Close 
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778 
2007-01-03 50.03978 50.42188 49.95041 50.39767 
2007-01-04 50.03978 50.42188 49.95041 50.33236 
2007-01-05 50.03978 50.42188 49.95041 50.33459 
2007-01-06 50.03978 50.42188 49.95041 50.18112 
2007-01-07 50.03978 50.42188 49.95041 49.99185 
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806 
2007-01-09 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333 
2007-01-10 49.99489 50.13053 49.80454 49.97246 
2007-01-11 49.99489 50.23910 49.80454 50.23910 
2007-01-12 49.99489 50.35980 49.80454 50.28519 
2007-01-13 49.99489 50.48000 49.80454 50.41286 
2007-01-14 49.99489 50.62395 49.80454 50.60145 
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912 
2007-01-16 50.62024 50.73731 50.56627 50.67835

來源

2011-11-06 01:16:08 kohske

非常感謝。 – Samo

如何將xts以累計方式轉換爲較低頻率

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