計算並計算R中股票市場每小時/日/月的平均波動率？

Question

以下是我想要在R中完成的操作： - 計算並計算股票市場（或單引號）每小時/日/月的平均波動率 - 計算並計算股票市場每小時/日/月的平均回報（或單引號）。

基本上我試圖確定諸如「一週交易日」和「交易波動性最高的一天的時間？」之類的東西。

任何解釋，鏈接到我應該看的功能或概念非常感謝！

感謝和問候， 德克

Answer 1

應該由具有看看CRAN實證金融taskview可能會開始：http://cran.r-project.org/web/views/Finance.html

尤其是quantmod包會做一些你所要求的： http://cran.r-project.org/web/packages/quantmod/index.html

Quantmod有一個非常有用的網站有很多例子：http://www.quantmod.com/examples/intro/