將指數從100開始的列添加到股票價格/收益矩陣

我最近開始使用R進行財務數據計算，所以請耐心等待。我會盡量做到儘可能具體。將指數從100開始的列添加到股票價格/收益矩陣

我想要做的事：與quantmod包使用R，我加載財務數據到矩陣，然後與日收益增加一列，如下所示：

> getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01") 
> "GDAXI" 
> GDAXI$Returns<-dailyReturn(Cl(GDAXI)) 
> head(GDAXI) 
       GDAXI.Open GDAXI.High GDAXI.Low GDAXI.Close GDAXI.Volume GDAXI.Adjusted Returns 
1990-11-26  1466.3  1466.3  1443.2 1443.2  0   1443.2   0.000000000 
1990-11-27  1438.3  1438.3  1415.3 1415.3  0   1415.3   -0.019332040 
1990-11-28  1410.0  1431.9  1402.8 1420.6  0   1420.6   0.003744789 
1990-11-29  1420.4  1424.6  1415.8 1418.9  0   1418.9   -0.001196677 
1990-11-30  1421.5  1443.9  1421.5 1441.2  0   1441.2   0.015716400 
1990-12-03  1470.1  1476.6  1458.7 1462.6  0   1462.6   0.014848737

然而，接下來我想添加另一列，索引從100開始，以便與其他時間系列進行後續比較。我一直無法這樣做。

首先，我想

GDAXI$Index[1]=100 
for(i in 2:nrow(GDAXI)){ GDAXI$Index[i]<-GDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i]) }

但我收到此錯誤信息，這一點我不明白：

Error in NextMethod(.Generic) : replacement has length zero

然後，我試過

> GDAXI$Index<-ifelse(index(GDAXI$Returns)==index(first(GDAXI)),100,lag(GDAXI$Index,1)*(1+GDAXI$Returns))

，並得到另一錯誤消息：

Error in hasTsp(x) : attempt to set an attribute on NULL

所有我想要的是一個具有以下值的列（手動添加插圖）：

1990-11-26 100.00 
1990-11-27 98.066796 
1990-11-28 98.4340255 
1990-11-29 98.3162417 
1990-11-30 99.8614191 
1990-12-03 101.344235

請幫幫忙！之前在VBA編碼我可能會接近這個錯誤的方式。但是搜索web和stackoverflow並沒有讓我找到解決方案。非常感謝你！

來源

2012-03-11 DMueller

您可以將收盤價欄的第一個值除以。

library(quantmod) 
ind <- function(x) { 
    coredata(x) <- t(
    t(coredata(x))/
    apply(coredata(x),2,function(u){ c(u[!is.na(u)&u!=0],NA)[1] }) 
    ) 
    x 
} 
getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01") 
GDAXI$Index <- 100 * ind(Cl(GDAXI))

在你的代碼中的錯誤主要來自於事實，XTS對象不data.frames。每個值都與日期相關聯，並且不能將組合爲不同日期的元素：當您編寫GDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i])時，日期不匹配。

lag，正如你在第二次嘗試中那樣，改變了這些日期，以便計算有意義。但是你的代碼是遞歸的：你使用GDAXI$Index的值來定義自己（遞歸只適用於函數）。

來源

2012-03-11 12:35:06

謝謝你的幫助，文森特。你的代碼完美地工作。我不熟悉'coredata'和'is.na'的功能。 R代碼看起來很神祕。 :) Thx再次！ – DMueller 2012-03-11 17:07:45

看看cbind命令。

我認爲這就是你需要的。

來源

2012-03-11 12:06:48

將指數從100開始的列添加到股票價格/收益矩陣

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