使用R中的面板數據將每日股票收益轉換爲年收益

Question

我有一個面板數據集，其中包含每日股票收益。數據如下：

company code company name   date daily return 
      1    A 1990-09-01   0.1 
      1    A 1990-09-02   0.05 
      2    B 1990-09-01   0.01 
      2    B 1990-09-02   0.05 

如何將這些數據轉換爲每年每家公司的年度股票收益率？我試圖將數據轉換爲xts對象，並試圖使用Return.annualized函數，但它不起作用。

Answer 1

這會給你回報每年每家公司每年（在那裏我已經叫你的樣本數據幀dat）：

library(lubridate) 
library(dplyr) 

dat$date = as.Date(dat$date) 
dat$year = year(dat$date) 

dat %>% group_by(company_name, year) %>% 
    summarise(annual_return = prod(1 + daily_return, na.rm=TRUE) - 1) 

    company_name year annual_return 
1   A 1990  0.1550 
2   B 1990  0.0605