什麼是hts等級或分組時間序列預測的arima參數？

Question

有沒有辦法找到hts預測的arima參數？

我的預測是這樣的：

myts_f <- forecast(myts, h=78, fmethod = "arima", method = "tdfp") 

HTS是：http://cran.r-project.org/web/packages/hts

感謝， 問候

Answer 1

一個單獨的ARIMA模型估計在每一個層次系列。對於大型層次結構，可能涉及數千甚至數百萬個模型。當你只需要預測時，存儲所有結果信息就毫無意義。

如果你真的關心單個模型，那麼明確地將它們適用於所有系列。您可以使用aggts(myts)獲得每個系列的矩陣（包括聚合系列）。例如：

y <- aggts(myts) 
models <- list() 
for(i in 1:ncol(y)) 
    models[[i]] <- auto.arima(y[,i])