使用PyMC執行雙重整合

Question

我需要使用MCMC method執行雙重整合。我已經使用romberg和doublequad集成完成了正確的結果。我還需要使用MCMC集成來比較結果。我發現很難理解PyMC。

大綱是這樣的：我有一些時間序列數據，我需要找出哪些分佈適合它。我有一套方程式，告訴我該做什麼，涉及雙重集成。

希望得到一些指導。

Answer 1

我建議你從一個簡單的直接採樣MC開始，做一個平凡的二維積分，你可以通過紙和鉛筆獲得答案。然後轉到MCMC獲取相同的積分。