在擬合模型後,是否有可能使用vcovHC(來自三明治包)獲得的健壯vcov?vcovHC和置信區間
回答
不,你不能直接使用強大的vcov函數confint。但手動操作非常簡單。
x <- sin(1:100)
y <- 1 + x + rnorm(100)
## model fit and HC3 covariance
fm <- lm(y ~ x)
Cov <- vcovHC(fm)
tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2])
se <- sqrt(diag(Cov))
ci <-coef(fm) + se %o% tt
否則,您可以在confint.default()
功能適應自己的需要:
confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...)
{
cf <- coef(object)
pnames <- names(cf)
if (missing(parm))
parm <- pnames
else if (is.numeric(parm))
parm <- pnames[parm]
a <- (1 - level)/2
a <- c(a, 1 - a)
pct <- stats:::format.perc(a, 3)
fac <- qnorm(a)
ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm,
pct))
ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm]
ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac
ci
}
至於布蘭登已經建議,你會得到更快速的答案的機會,如果你問統計這些東西。 stackexchange.com
一如既往 - 完美地工作。 Thx @Joris。 Misha – Misha 2010-09-29 11:57:10
特殊的回答 – 2013-02-24 23:42:44
很好的答案,你爲什麼選擇qnorm而不是qt?對象$ df.residual具有所需的df參數。 – 2013-07-25 09:16:15
- 1. 繪製置信區間,點和線
- 2. 光滑置信區間
- 3. 計算的置信區間
- 4. Stargazer置信區間錯誤?
- 5. 有效地繪製置信區間
- 6. 自舉比例置信區間
- 7. 嵌套函數中的置信區間
- 8. 的Python - StatsModels,OLS置信區間
- 9. Highcharts中的錯誤欄(置信區間)
- 10. 置信區間在構建於R
- 11. Highcharts - 如何繪製置信區間
- 12. 用於計算置信區間
- 13. R:繪製置信區間問題
- 14. 威布爾分佈的置信區間
- 15. 如何繪製自舉置信區間
- 16. R - 整齊增強置信區間
- 17. 嶺迴歸的置信區間
- 18. 使用bquote()打印置信區間
- 19. 迴歸誤差的置信區間,R,
- 20. 具有numpy的泊松置信區間
- 21. 非透明的置信區間
- 22. xyplot帶有置信區間(盒子和wisker圖)添加在r
- 23. 計算方差和置信區間內的R值
- 24. 平均直方圖按類別和情節置信區間
- 25. 繪製比值比和95%置信區間
- 26. 將t值和置信區間添加到R中的barplot中
- 27. 繪製從均值和標準差的置信區間
- 28. #地區差異和置信計算
- 29. 圖中的置信區間信息(圖例?)
- 30. 用時間序列數據繪製ggplot2中的平均值和置信區間
嘗試在stats.stackexchange.com上詢問這個問題 – 2010-09-29 02:12:31