如何使用Python中的FIFO方法計算股票交易已實現的損益？

我正在尋找一個Python插件，它將使用FIFO方法計算多個股票交易的已實現P & L.如何使用Python中的FIFO方法計算股票交易已實現的損益？

例如，假設我們有以下三個MSFT行業：

+75 MSFT 25.10
+50 MSFT 25.12
-100 MSFT 25.22

100股的25.22賣盤將充分網針對75在25.10和針對50買入部分淨買入在25.12即

實現P & L = 75 *（25.22 - 25.10）+ 25 *（25.22 - 25.12）= $ 11.50

的突出位置是：

+25 MSFT 25.12

來源

2010-06-24 Nikola Miles

沒有找你爲我編碼 - 而是，我正在尋找一個圖書館，處理交易的交易和會計方面。 – 2010-06-24 17:47:57

沒有Python，但在R項目blotter ---這是大TradeAnalytics項目的一部分/核心上R-Forge做到了這一點。

我最近需要C++中的一部分功能，並使用blotter代碼來基準/指導我的端口爲C++。（這是工作，所以沒有公開的C++，對不起），

來源

2010-06-24 17:46:20

rpy http://rpy.sourceforge.net/和rpy2 http://rpy.sourceforge.net/rpy2.html python插件讓你可以從python內部調用R代碼。他們使用起來很痛苦，但是如果你知道R，你可以很容易地讓他們工作。但是在這種情況下使用它們可能是矯枉過正的。 – Wilduck 2010-06-24 21:41:21

對於上面的例子，吸墨紙將賦予Period.Realized.PL' $ 11.2和'Period.Unrealized.PL' $ 1.3。它與fifo不一樣。吸墨紙使用'TxnQty * ConMult *（PrevPosAvgCost-TxnAvgCost）'來計算'Period.Realized.PL' – 2016-03-01 07:07:40

這應該很容易在Python中編寫自己。「FIFO」是「先進先出隊列」的簡稱。購買被添加到隊列的後面。將munch購買（或其中的一部分）從隊列的前面買走。

Python's collection.deque（雙端隊列）是你需要的力學。

來源

2010-06-24 21:36:50

嘿約翰，你可能想要修改你的答案來解釋空頭頭寸。 – 2014-03-20 23:36:13

如何使用Python中的FIFO方法計算股票交易已實現的損益？

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