C++ Quantlib Vanilla Swap：設置浮動腿的未來固定日期和齒輪比例

Question

用戶是否可以在Quantlib中更改浮動腿的未來固定日期和齒輪比？

首先，當Quantlib計算浮動腿的NPV時，它將進入couponpricer.hpp以調用內聯函數BlackIborCouponPricer::swapletPrice()。在這個函數裏面，有一個叫做gearing_的參數。這個參數在我的情況下自動設置爲1。如果我需要將其改爲其他值，請說0.8，我應該在哪裏進行此更改？其次，我所有的未來修復日期都與浮動腿時間表中生成的日期向量相同。即固定日期與應計期間開始日期相同。是否有可能將這些固定日期更改爲與應計開始日期不同，例如在應計開始日期之前的2個工作日內受正常工作日慣例調整影響？或者，我可以通過日期向量來存儲這些固定日期嗎？

非常感謝。

Answer 1

VanillaSwap不把齒輪作爲構造參數（我想這個想法是保持簡單）。相反，您可以使用FixedLeg和IborLeg類分別創建固定和浮動腿，並將它們傳遞給Swap實例。您可以在SwapTest::testInArrears()的test-suite/swap.cpp文件中看到該示例。

至於修復日期：當您構建要傳遞到IborLeg的IborIndex實例時，可以將大量修復日期傳遞給其構造函數。如果您使用的是可用索引（如Euribor或USDLibor），但它們已經使用了2個固定日期（以及正確的日曆和工作日慣例）。