C++ Quantlib交換支付日期

當我使用Quantlib對香草利率掉期進行定價時，每個現金流量的支付日期總是與應計期間結束日期相同。下面是我通常使用建立一個香草交換方式：C++ Quantlib交換支付日期

Schedule fixedSchedule(previousResetDate, maturity, 6 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false); 
Schedule floatSchedule(previousResetDate, maturity, 3 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false); 
VanillaSwap swap(VanillaSwap::Receiver, nominal, fixedSchedule, fixedRate, Thirty360(), floatSchedule, libor, spread, Actual360());

在實踐中，也有一些掉期可能從發生當期結束日期不同的付款日期。例如，在應計結束日期後2天，然後應用營業日常規調整。我只是想知道是否可以在Quantlib中以這種方式設置付款日期？

非常感謝。

來源

2016-09-30 Ben10

沒有，在這個時候有沒有辦法得到你想要的行爲。我想這需要將相關代碼添加到FixedRateLeg和IborLeg類中，因爲這是計劃拆分和優惠券創建的地方。

來源

2016-10-03 09:03:03

您可以隨時給自己的付款日期，如：

Schedule(std::vector<Date> { Date(1, Jan, 2016 }, Date(1, Jan, 2017 } });

，做是構造：

Schedule(const std::vector<Date>&, 
      const Calendar& calendar = NullCalendar(), 
      const BusinessDayConvention 
           convention = Unadjusted, 
      boost::optional<BusinessDayConvention> 
       terminationDateConvention = boost::none, 
      const boost::optional<Period> tenor = boost::none, 
      boost::optional<DateGeneration::Rule> rule = boost::none, 
      boost::optional<bool> endOfMonth = boost::none, 
      const std::vector<bool>& isRegular = std::vector<bool>(0));

來源

2016-09-30 12:42:08 SmallChess

感謝您的解決。我通過將付款日期向量傳遞給Schedule來嘗試此構造函數。但是，似乎Quantlib只是使用這個向量作爲現金流量日期以及應計開始和結束日期。因此，問題沒有解決。有什麼辦法可以將應計結束日期和付款日期分開，比如說2個工作日？ – Ben10

C++ Quantlib交換支付日期

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