使用Excel VBA，考慮到50只股票的每日價格，選擇10只股票以使它們具有最小相關性

高級目標是選擇10只彼此具有最低相關性的股票，，這樣我可以有一個多元化的投資組合。使用Excel VBA，考慮到50只股票的每日價格，選擇10只股票以使它們具有最小相關性

我已經設法編寫了一些VBA宏從雅虎財務下載過去3年的每日價格數據，然後使用每日收盤數據計算50x50相關矩陣（使用Correl函數）。

我迄今試圖只是一些局部的最大啓發：

對於具有相互的相關性最高的兩隻股票，刪除其中的一個。在兩者之間，刪除與所有其他股票的平均相關性更高的股票。
當我從池中刪除一個股票，我只是刪除相應的行和列，給一個更小的矩陣。
重複，直到我剩下10個股票（10x10矩陣）。

我想知道是否有一些算法，已經解決了這樣的問題，並給出了最佳的解決方案？

來源

2010-04-15 correl

沒有什麼比用你的儲蓄信任VBA腳本... – 2010-04-15 15:55:36

好吧，嘿，VBA確實使用銀行家的舍入...... :) – 2010-04-15 16:01:22

我不完全確定你的描述，但我想你想看看STDEV函數的幫助。更多信息還有here。大多數人使用它來篩選畸變，而你將篩選出非畸變（這也是一種非常常見的用法，例如在一批中識別「問題病例」）。

來源

2010-04-15 17:42:57 Smandoli

我正在使用CORREL函數，而不是STDEV：http://office.microsoft .COM/EN-US/EXCEL/HP052090231033.aspx 假設A列有股票A的價格，塔B股票B的價格，我會使用計算相關： = CORREL（A：A，B：B） – correl 2010-04-15 18:08:16

好的。對不起，我的無知，並感謝您的耐心！ – Smandoli 2010-04-15 18:40:49

的MATRIX包有一些有用的功能，這將讓你做的主成分分析（PCA），甚至獨立成分分析（ICA）做了較爲全面和有原則的辦法。

來源

2010-08-17 14:20:21

使用Excel VBA，考慮到50只股票的每日價格，選擇10只股票以使它們具有最小相關性

回答

相關問題